Estratégias De Negociação Quantitativa Em R Parte 1 De 3

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O segundo método é ter múltiplos HMMs cada um projetado para modelar um regime individual, a tarefa é, então, escolher entre modelos observando qual é o mais provável de ter gerado os dados. Vou explorar ambos os métodos. Método One 8211 Single HMM Cada Estado é um Regime O crédito para esta seção deve ir para o fantástico blog Systematic Investor sistemáticoinvestor. wordpress20121101regime-detection. O código é bem comentado e deve ser auto-explicativo. Essencialmente, dois regimes de mercados (touro e urso) são simulados, um 2 HMM de estado é então treinado nos dados. O algoritmo de frente para trás é então usado para calcular a probabilidade de estar em um determinado estado em qualquer momento. Método Dois 8211 Múltiplos HMMs com múltiplos estados 8211 Cada HMM um regime Três regimes de mercado são simulados de touro, urso e um mercado lateral. Três diferentes modelos HMM de 2 estágios são treinados em cada regime. O Modelo 1 é o HMM para o mercado de touro, o Modelo 2 é o HMM para o mercado de urso, eo Modelo 3 é o HMM para um mercado de caminhos laterais. Uma janela de rolamento de 50 dias de dados é passada para cada HMM e um resultado de probabilidade de log produzido. Quanto maior a probabilidade de log, mais provável é que o modelo gerasse os dados observados. Como pode ser visto no gráfico acima, a probabilidade do log é bastante decente para determinar a diferença entre os mercados bull e bear. Infelizmente, o modelo de caminhos laterais parece muito provável nos casos de touro e urso, a probabilidade de logs de it8217s é bastante estável e não modifica por regime. 30 de junho de 2014 5:00 am 3 comentários Exibições: 1913 Este artigo continua a série em negociação quantitativa, Que começou com o Beginner8217s Guide and Strategy Identification. Ambos esses artigos mais longos e mais envolvidos têm sido muito populares, então continuo nesta linha e fornecemos detalhes sobre o tema da estratégia de backtesting. O backtesting algorítmico requer conhecimento de muitas áreas, incluindo psicologia, matemática, estatística, desenvolvimento de software e microestrutura de troca de mercado. Eu não poderia ter esperança de abordar todos esses tópicos em um artigo, então I8217m vai dividi-los em duas ou três peças menores. O que vamos discutir nesta seção I8217ll começa por definir backtesting e depois descreverei os conceitos básicos de como ele é realizado. Então, elucidaremos os vícios que abordamos no Beginner8217s Guide to Quantitative Trading. Em seguida, apresentarei uma comparação das várias opções de software de backtesting disponíveis. Nos artigos subseqüentes, analisaremos os detalhes das implementações da estratégia que muitas vezes são mal mencionadas ou ignoradas. Também consideraremos como tornar o processo de backtesting mais realista, incluindo as idiossincrasias de uma troca comercial. Então discutiremos custos de transação e como modelá-los corretamente em uma configuração de backtest. Terminaremos com uma discussão sobre o desempenho de nossos backtests e, finalmente, forneceremos um exemplo de uma estratégia quantitativa comum, conhecida como troca de pares de reversão média. Let8217s começam por discutir o que é backtesting e por que devemos realizá-lo em nossa negociação algorítmica. O que é o Backtesting A negociação algorítmica se distingue de outros tipos de classes de investimento porque podemos fornecer expectativas mais confiáveis ​​sobre o desempenho futuro do desempenho passado, como conseqüência da abundante disponibilidade de dados. O processo pelo qual isso é realizado é conhecido como backtesting. Em termos simples, o backtesting é realizado expondo seu algoritmo de estratégia particular a um fluxo de dados financeiros históricos, o que leva a um conjunto de sinais comerciais. Cada comércio (o que significaremos aqui para ser um 8217round-trip8217 de dois sinais) terá um lucro ou perda associado. O acúmulo desta lucrativa durante a duração do backtest da estratégia levará ao lucro total (também conhecido como 8216PampL8217 ou 8216PnL8217). Essa é a essência da idéia, embora é claro que o 8220devil está sempre nos detalhes8221 Quais são os principais motivos para testar uma estratégia algorítmica Filtração 8211 Se você se lembra do artigo sobre Estratégia de Identificação. Nosso objetivo no estágio de pesquisa inicial era configurar um pipeline de estratégia e, em seguida, filtrar qualquer estratégia que não atendesse a determinados critérios. Backtesting nos fornece outro mecanismo de filtração, pois podemos eliminar estratégias que não atendem às nossas necessidades de desempenho. A Modelagem 8211 Backtesting nos permite testar (com segurança) novos modelos de certos fenômenos de mercado, como custos de transação, roteamento de ordens, latência, liquidez ou outros problemas de microestrutura de mercado. Otimização 8211 Embora a otimização de estratégia esteja repleta de preconceitos, o backtesting nos permite aumentar o desempenho de uma estratégia modificando a quantidade ou os valores dos parâmetros associados a essa estratégia e recalculando sua performance. Verificação 8211 Nossas estratégias geralmente são obtidas externamente, através do nosso pipeline estratégico. Backtesting uma estratégia garante que não foi implementado incorretamente. Embora raramente tenhamos acesso aos sinais gerados por estratégias externas, muitas vezes teremos acesso às métricas de desempenho, como as características Sharpe Ratio e Drawdown. Assim, podemos compará-los com nossa própria implementação. Backtesting oferece uma série de vantagens para negociação algorítmica. No entanto, nem sempre é possível fazer uma estratégia de forma direta. Em geral, à medida que a frequência da estratégia aumenta, torna-se mais difícil modelar corretamente os efeitos da microestrutura do mercado e das trocas. Isso leva a backtests menos confiáveis ​​e, portanto, uma avaliação mais complicada de uma estratégia escolhida. Este é um problema específico em que o sistema de execução é a chave para o desempenho da estratégia, como com os algoritmos de ultra alta frequência. Infelizmente, o backtesting é repleto de preconceitos de todos os tipos. Nós abordamos algumas dessas questões em artigos anteriores, mas agora vamos discutir em profundidade. Biases que afetam a estratégia Backtests Existem muitos preconceitos que podem afetar o desempenho de uma estratégia pré-testada. Infelizmente, esses distúrbios tendem a inflar o desempenho ao invés de prejudicar. Assim, você sempre deve considerar um backtest como um limite superior idealizado sobre o desempenho real da estratégia. É quase impossível eliminar os vícios do comércio algorítmico, pelo que é nosso trabalho minimizá-los do melhor modo possível para tomar decisões informadas sobre nossas estratégias algorítmicas. Existem quatro vieses principais que eu gostaria de discutir: Bias de Otimização, Bias de Look-Ahead, Bias de Sobrevivência e Bias de Tolerância Psicológica. Bias de otimização Este é provavelmente o mais insidioso de todos os preconceitos de backtest. Isso envolve o ajuste ou a introdução de parâmetros de negociação adicionais até que o desempenho da estratégia no conjunto de dados do backtest seja muito atraente. No entanto, uma vez que o desempenho da estratégia pode ser marcadamente diferente. Outro nome para este viés é 8220curve fitting8221 ou 8220data-snooping bias8221. O viés de otimização é difícil de eliminar, pois estratégias algorítmicas geralmente envolvem muitos parâmetros. O 8220Parameters8221 nesta instância pode ser o critério do entryexit, os períodos de look-back, os períodos de média (ou seja, o parâmetro de suavização da média móvel) ou a freqüência de medição da volatilidade. O viés de otimização pode ser minimizado, mantendo o número de parâmetros ao mínimo e aumentando a quantidade de pontos de dados no conjunto de treinamento. Na verdade, é preciso também ter cuidado com este último, já que os pontos de treinamento mais antigos podem estar sujeitos a um regime prévio (como um ambiente regulatório) e, portanto, podem não ser relevantes para sua estratégia atual. Um método para ajudar a mitigar este viés é realizar uma análise de sensibilidade. Isso significa variar os parâmetros de forma incremental e traçar um 8220surface8221 de desempenho. Som, o raciocínio fundamental para opções de parâmetros deve, com todos os outros fatores considerados, levar a uma superfície de parâmetro mais suave. Se você tem uma superfície de desempenho muito nervosa, muitas vezes significa que um parâmetro não está refletindo um fenômeno e é um artefato dos dados do teste. Há uma vasta literatura sobre algoritmos de otimização multidimensional e é uma área de pesquisa altamente ativa. Eu não acredito nisso aqui, mas mantenha-o no fundo de sua mente quando você encontrar uma estratégia com um back-back fantástico Look-Ahead Bias O viés prospectivo é introduzido em um sistema de backtesting quando os dados futuros são incluídos acidentalmente em um ponto no Simulação onde esses dados não estavam realmente disponíveis. Se estamos executando o backtest cronologicamente e alcançamos o ponto de tempo N. Então, o viés em frente ocorre se os dados estiverem incluídos para qualquer ponto N k. Onde k gt 0. Os erros de polarização anteriores podem ser extremamente sutis. Aqui estão três exemplos de como o avanço da aparência pode ser introduzido: Bugs técnicos 8211 Os vetores do código geralmente possuem iteradores ou variáveis ​​de índice. Deslocamentos incorretos desses índices podem levar a uma tendência de espera, incorporando dados em N k para não-zero k. Cálculo de parâmetro 8211 Outro exemplo comum de polarização aparente ocorre ao calcular parâmetros de estratégia ótimos, como com regressões lineares entre duas séries temporais. Se todo o conjunto de dados (incluindo dados futuros) é usado para calcular os coeficientes de regressão e, portanto, aplicado de forma retroativa a uma estratégia de negociação para fins de otimização, os dados futuros estão sendo incorporados e existe um viés prospectivo. MaximaMinima 8211 Algumas estratégias de negociação utilizam valores extremos em qualquer período de tempo, como a incorporação dos preços altos ou baixos nos dados da OHLC. No entanto, uma vez que estes valores máximos máximos só podem ser calculados no final de um período de tempo, um viés prospectivo é introduzido se esses valores forem usados ​​- durante o período atual. É sempre necessário atrasar os valores de alta velocidade em pelo menos um período em qualquer estratégia de negociação que os use. Survivorship Bias O viés de sobrevivência é um fenômeno particularmente perigoso e pode levar a desempenho significativamente inflacionado para determinados tipos de estratégia. Ocorre quando as estratégias são testadas em conjuntos de dados que não incluem o universo completo de ativos anteriores que podem ter sido escolhidos em um determinado momento, mas apenas consideram aqueles que têm 8220survived8221 na hora atual. Como exemplo, considere testar uma estratégia em uma seleção aleatória de ações antes e depois do crash do mercado de 2001. Algumas ações de tecnologia falharam, enquanto outras conseguiram ficar à tona e até prosperaram. Se tivéssemos restringido esta estratégia apenas às ações que passaram pelo período de retirada do mercado, estaremos apresentando um viés de sobrevivência porque já demonstraram o sucesso deles. Na verdade, este é apenas outro caso específico de viés à frente, uma vez que as futuras informações estão sendo incorporadas na análise passada. Existem duas maneiras principais de mitigar o viés de sobrevivência em seus backtests de estratégia: Survivorship Bias Free Datasets 8211 No caso de dados de capital, é possível comprar conjuntos de dados que incluem entidades excluídas, embora não sejam baratos e apenas tendem a ser utilizados por empresas institucionais. . Em particular, os dados do Yahoo Finance não são viés de sobrevivência livre, e isso é comumente usado por muitos comerciantes de algo de varejo. Pode-se também negociar em classes de ativos que não são propensas ao viés de sobrevivência, como certas commodities (e seus futuros derivados). Use dados mais recentes 8211 No caso de ações, o uso de um conjunto de dados mais recente mitiga a possibilidade de que a seleção de estoque escolhida seja ponderada para 8220survivors8221, simplesmente porque há uma menor probabilidade de exclusão geral de estoque em períodos de tempo mais curtos. Pode-se também começar a construir um conjunto de dados pessoais sem sobrevivência, coletando dados do ponto atual. Após 3-4 anos, você terá um sólido conjunto de dados de ações de sobrevivência e tendenciosidade com o qual voltar a testar outras estratégias. Vamos agora considerar certos fenômenos psicológicos que podem influenciar o seu desempenho comercial. Vamos agora considerar certos fenômenos psicológicos que podem influenciar o seu desempenho comercial. Tolerância de tolerância psicológica Este fenômeno particular não é frequentemente discutido no contexto da negociação quantitativa. No entanto, é discutido extensivamente em relação a métodos comerciais mais discricionários. Ele tem vários nomes, mas I8217ve decidiu chamá-lo de tolerância psicológica bias8221 porque ele capta a essência do problema. Ao criar backtests ao longo de um período de 5 anos ou mais, é fácil analisar uma curva de equidade tendencialmente ascendente, calcular o retorno anual composto, o índice de Sharpe e até mesmo as características de retirada e ficar satisfeito com os resultados. Por exemplo, a estratégia pode possuir uma redução relativa máxima de 25 e uma duração máxima de retirada de 4 meses. Isso não seria atípico para uma estratégia de impulso. É direto convencer-se de que é fácil tolerar tais períodos de perdas porque a imagem geral é corajosa. No entanto, na prática, é muito mais difícil Se as retiradas históricas de 25 ou mais ocorrem nos backtests, então, com toda a probabilidade, você verá períodos de rebaixamento similar na negociação ao vivo. Esses períodos de retração são psicologicamente difíceis de suportar. Eu observei de primeira mão o que pode ser um alongamento prolongado, em um ambiente institucional, e não é agradável 8211, mesmo que os backtests sugerem que tais períodos ocorrerão. A razão pela qual eu disse que é um 8220bias8221 é que, muitas vezes, uma estratégia que, de outra forma, seria bem-sucedida é interrompida na negociação em tempos de redução prolongada e, portanto, levará a um desempenho inferior significativo em comparação com um backtest. Assim, mesmo que a estratégia seja de natureza algorítmica, fatores psicológicos ainda podem ter uma forte influência na lucratividade. O takeaway é garantir que, se você ver retrações de uma certa porcentagem e duração nos backtests, então você deve esperar que eles ocorram em ambientes de negociação ao vivo, e precisará perseverar para alcançar a rentabilidade mais uma vez. Pacotes de software para backtesting A paisagem do software para backtesting de estratégia é vasta. As soluções variam de software sofisticado de grau institucional totalmente integrado até linguagens de programação como C, Python e R, onde quase tudo deve ser escrito a partir do zero (ou 8216plugins8217 obtidos). Como comerciantes quantitativos, estamos interessados ​​no saldo de poder usar nossa plataforma de tecnologia comercial versus a velocidade e a confiabilidade de nossa metodologia de desenvolvimento. Aqui estão as principais considerações para a escolha do software: Habilidade de programação 8211 A escolha do ambiente será em grande parte reduzida à sua capacidade de programar o software. Eu argumentaria que estar no controle da pilha total terá um maior efeito em seu PampL de longo prazo do que a terceirização, tanto quanto possível, para o software do fornecedor. Isso se deve ao risco de ter erros ou idiossincrasias externas que você não conseguiu corrigir no software do fornecedor, o que, de outra forma, seria facilmente corrigido se você tivesse mais controle sobre o seu 8220tech stack8221. Você também quer um ambiente que alcance o equilíbrio certo entre produtividade, disponibilidade da biblioteca e velocidade de execução. Faço minha própria recomendação pessoal abaixo. Capacidade de Execução Interação do Borrador 8211 Alguns softwares de backtesting, como a Tradestation, se relacionam diretamente com uma corretora. Eu não sou fã desta abordagem, pois reduzir os custos de transação são muitas vezes um grande componente de obter uma proporção Sharpe mais alta. Se você estiver empatado em um corretor particular (e Tradestation 8220forces8221 para fazer isso), então você terá um tempo mais difícil de transição para o novo software (ou um novo corretor) se for necessário. Interactive Brokers fornece uma API que é robusta, embora com uma interface ligeiramente obtusa. Personalização 8211 Um ambiente como MATLAB ou Python oferece uma grande flexibilidade ao criar estratégias de algo, pois fornecem bibliotecas fantásticas para quase todas as operações matemáticas imagináveis, mas também permitem uma extensa personalização, quando necessário. Complexidade da Estratégia 8211 Certo software apenas não é cortado para o aumento do número de bits ou a complexidade matemática. O Excel é um desses softwares. Embora seja bom para estratégias mais simples, não pode realmente lidar com inúmeros recursos ou algoritmos mais complicados, com rapidez. Minimização de polarização 8211 Uma determinada peça de software ou dados se presta mais aos viés de negociação Você precisa ter certeza de que, se você quer criar toda a funcionalidade você mesmo, que você insira erros que podem levar a distorções. Speed ​​of Development 8211 Não é necessário passar meses e meses implementando um mecanismo de backtest. A prototipagem só deve demorar algumas semanas. Certifique-se de que o seu software não está impedindo o seu progresso em grande medida, apenas para obter alguns pontos percentuais adicionais de velocidade de execução. C é o 8220elephant na sala8221 aqui Speed ​​of Execution 8211 Se sua estratégia é completamente dependente da pontualidade de execução (como em HFTUHFT), será necessário um idioma como C ou C. No entanto, você estará próximo da otimização do kernel do Linux e do uso de FPGA para esses domínios, que está fora do escopo deste artigo. Custo 8211 Muitos dos ambientes de software que você pode programar estratégias de negociação algorítmicas são totalmente gratuitos e de código aberto. Na verdade, muitos hedge funds utilizam software de código aberto para todas as suas plataformas de troca de algo. Além disso, o Excel e o MATLAB são relativamente baratos e existem até alternativas gratuitas para cada um. Agora que listámos os critérios com os quais precisamos escolher nossa infra-estrutura de software, eu quero executar alguns dos pacotes mais populares e como eles comparam: Nota: Eu só vou incluir o software disponível para a maioria dos profissionais de varejo e Desenvolvedores de software, pois este é o público do site. Enquanto outros softwares estão disponíveis, como as ferramentas de grau institucional, eu acho que estas são muito caras para ser efetivamente usadas em uma configuração de varejo e pessoalmente não tenho experiência com elas. Descrição . WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) software de planilha eletrônica. Extremamente difundido no setor financeiro. Os dados e o algoritmo são bem acoplados. Execução. Sim, o Excel pode ser vinculado à maioria das corretoras. Costumização . As macros do VBA permitem funcionalidades mais avançadas à custa de esconder a implementação. Complexidade de Estratégia. Ferramentas estatísticas mais avançadas são mais difíceis de implementar, assim como estratégias com muitas centenas de recursos. Minimização de polarização. O viés prospectivo é fácil de detectar através da funcionalidade de destaque celular (supondo que não existe VBA). Velocidade de desenvolvimento. Rápido para implementar estratégias básicas. Velocidade de Execução. Velocidade de execução lenta 8211 adequada apenas para estratégias de baixa frequência. Custo. Econômico ou gratuito (dependendo da licença). Alternativas. Descrição do OpenOffice. Ambiente de programação originalmente projetado para matemática computacional, física e engenharia. Muito bem adaptado às operações vectorizadas e às que envolvem álgebra linear numérica. Fornece uma ampla gama de plugins para negociação quantitativa. Em uso generalizado em hedge funds quantitativos. Execução. Sem capacidade de execução nativa, o MATLAB requer um sistema de execução separado. Costumização . Grande variedade de plugins comunitários para quase todas as áreas de matemática computacional. Complexidade de Estratégia. Muitos métodos estatísticos avançados já estão disponíveis e bem testados. Minimização de polarização. Mais difícil de detectar o viés avançado, exige testes extensivos. Velocidade de desenvolvimento. Os scripts curtos podem criar backtests sofisticados facilmente. Velocidade de Execução. Supondo um algoritmo vetorizado paralelizado, o MATLAB é altamente otimizado. Poor para os laços iterados tradicionais. Custo. Descrição . Linguagem de alto nível projetada para velocidade de desenvolvimento. Grande variedade de bibliotecas para quase qualquer tarefa programática imaginável. Obtendo maior aceitação em fundos de hedge e comunidade de bancos de investimento. Não é tão rápido quanto CC para velocidade de execução. Execução. Os plug-ins Python existem para corretores maiores, como Brokers interativos. Portanto, o sistema de backtest e execução pode fazer parte do mesmo 8220tech stack8221. Costumização . Python tem uma comunidade de desenvolvimento muito saudável e é uma linguagem madura. NumPySciPy fornecem ferramentas científicas científicas e de análise estatística rápidas relevantes para o comércio de quant. Complexidade de Estratégia: existem muitos plugins para os algoritmos principais, mas não tão grande como uma comunidade quant para MATLAB. Minimização de polarização. Os mesmos problemas de minimização de polarização existem quanto a qualquer linguagem de alto nível. Precisa ser extremamente cuidadoso com os testes. Velocidade de desenvolvimento. A principal vantagem de Pythons é a velocidade de desenvolvimento, com recursos robustos em testes de teste. Velocidade de Execução. Não tão rápido como C, mas os componentes de computação científica são otimizados e o Python pode conversar com código C nativo com determinados plugins. Custo. FreeOpen Source Alternatives. Rubi. Erlang. Haskell Descrição. Ambiente projetado para métodos estatísticos avançados e análise de séries temporais. Ampla variedade de conjuntos de ferramentas gráficas estatísticas, econométricas e nativas específicas. Grande comunidade de desenvolvedores. Execução. R possui plugins para alguns corretores, em particular Interactive Brokers. Assim, um sistema de ponta a ponta pode ser escrito inteiramente na personalização R. R pode ser personalizado com qualquer pacote, mas seus pontos fortes estão em domínios estatísticoseconômicos. Complexidade de Estratégia. Principalmente útil se estiverem realizando estratégias econométricas, estatísticas ou de aprendizagem em máquina devido a plugins disponíveis. Minimização de polarização. Nível semelhante de possibilidade de polarização para qualquer linguagem de alto nível, como Python ou C. Assim, os testes devem ser realizados. Velocidade de desenvolvimento. R é rápido para estratégias de escrita com base em métodos estatísticos. Velocidade de Execução. R é mais lento do que C, mas permanece relativamente otimizado para operações vectorizadas (como com MATLAB). Custo. FreeOpen Source Alternatives. SPSS. Descrição de Stata. Linguagem madura e de alto nível projetada para velocidade de execução. Amplo conjunto de finanças quantitativas e bibliotecas numéricas. Mais difícil de depurar e muitas vezes leva mais tempo para implementar do que o Python ou o MATLAB. Extremamente prevalente tanto no lado da compra como da venda. Execução. A maioria das APIs de corretagem são escritas em C e Java. Assim, existem muitos plugins. Costumização . CC permite o acesso direto à memória subjacente, portanto, estratégias de ultra-alta freqüência podem ser implementadas. Complexidade de Estratégia. C STL oferece ampla gama de algoritmos otimizados. Quase qualquer algoritmo matemático especializado possui uma implementação de código aberto de código aberto na web. Minimização de polarização. O viés prospectivo pode ser complicado de eliminar, mas não é mais difícil do que outro idioma de alto nível. Boas ferramentas de depuração, mas é preciso ter cuidado ao lidar com a memória subjacente. Velocidade de desenvolvimento. C é bastante detalhado em comparação com Python ou MATLAB para o mesmo algoritmo. Mais linhas de código (LOC) muitas vezes leva a maior probabilidade de erros. Velocidade de Execução. O CC possui velocidade de execução extremamente rápida e pode ser bem otimizado para arquiteturas computacionais específicas. Este é o principal motivo para utilizá-lo. Custo. Vários compiladores: o LinuxGCC é gratuito, o MS Visual Studio possui diferentes licenças. Alternativas. C. Java. Scala Diferentes estratégias exigirão diferentes pacotes de software. As estratégias HFT e UHFT serão escritas em CC (estes dias são muitas vezes realizadas em GPUs e FPGAs), enquanto que as estratégias de equidade direcional de baixa freqüência são fáceis de implementar na TradeStation, devido ao 8220all em one8221 natureza da correção de software. Minha preferência pessoal é para Python, pois fornece o grau certo de personalização, velocidade de desenvolvimento, capacidade de teste e velocidade de execução para minhas necessidades e estratégias. Se eu precisar de algo mais rápido, posso usar o 8201 para C diretamente em meus programas Python. Um método preferido por muitos comerciantes quant é prototar suas estratégias em Python e depois converter as seções de execução mais lentas em C de maneira iterativa. Eventualmente, todo o algoritmo está escrito em C e pode ser apenas um segundo plano para trade8221. Nos próximos artigos sobre backtesting, analisaremos algumas questões específicas relacionadas à implementação de um sistema de backtesting de negociação algorítmica, bem como a incorporar os efeitos de Trocas comerciais. Vamos discutir a medida de desempenho da estratégia e finalmente concluir com uma estratégia de exemplo. 8212 Por Michael Halls-Moore da QuantStart Build Rentable Trading Systems

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Média móvel simples No dia 9, há um grande passo na média móvel simples, mas o preço foi constante em 17. O preço baixo no dia 4 não só causa uma queda na média móvel simples no dia 4, mas também distorce a mudança Média no dia 9 mdash, causando um salto de valor quando o preço baixo caiu do período médio móvel. Isso é o que geralmente se conhece como latidos duas vezes. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Colin Twiggs Trading Diary, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Estou usando o PHP e recentemente comecei a usar a extensão de análise técnica TA-LIB para calcular indicadores sobre os dados do preço das ações. Estou obtendo o que considero um resultado estranho em um dos indicadores mais simples, a média móvel simples. E não descobri o motivo. Posteci uma pergunta semelhante no fórum TA-LIB, mas a atividade lá é muito baixa e eu suspeito que não consiga obter uma resposta por muito tempo, se for o caso. O SMA calcula a média com base em um determinado número de datapoints de preços anteriores. O problema que estou tendo é melhor ilustrado por um exemplo. Digamos que eu tenho um conjunto de 10 pontos de preços e eu gostaria de calcular o SMA. Por simplicidade, usemos uma média de 4. Ao calcular isso, esperamos um novo conjunto de 7 valores médios. No entanto, o TA-LIB retorna 4 como visto abaixo: como você pode ver, obtemos nulos no início do conjunto, como esperado. No entanto, estamos perdendo os pontos de dados no final e o número de pontos de dados que faltam sempre corresponde ao número de pontos de dados em que estou em média. Isso causa uma lacuna não-funcional no final quando traço a média móvel em relação aos meus dados de preços. Qualquer ideia sobre o que está acontecendo perguntou em 18 de outubro 14 às 16:05 Acontece que eu fiz um erro bobo, não surpreendentemente. Na verdade, escrevi minha própria função: funciona bem, mas, ao comparar seus resultados com os resultados do TA-LIB, percebi que o problema era um erro de análise que eu fiz com os resultados do TA-LIBs. A questão que eu solicitei originalmente é inválida. Erro simples, waiste do tempo, mas é bom saber que TA-LIB funciona como eu quero. Quando eu tive um problema semelhante, acabei usando tabelas temporárias por uma variedade de razões, mas isso tornou muito mais fácil o que eu fiz Parece muito parecido com o que você está fazendo, no que diz respeito ao esquema. Faça do esquema algo como identidade ID, startdate, enddate, value. Quando você seleciona, faça uma subseqüência média dos 20 anteriores com base na identificação de identidade. Apenas faça isso se você já estiver usando tabelas temporárias por outros motivos embora (eu toquei as mesmas linhas uma e outra vez para métricas diferentes, por isso foi útil ter o pequeno conjunto de dados). Na minha experiência, Mysql a partir de 5.5.x tende a não usar índices de seleção dependente, seja uma subconsulta ou uma associação. Isso pode ter um impacto muito significativo no desempenho onde o critério de seleção dependente muda em cada linha. A média móvel é um exemplo de uma consulta que se enquadra nesta categoria. O tempo de execução pode aumentar com o quadrado das linhas. Para evitar isso, escolha um mecanismo de banco de dados que possa efetuar pesquisas indexadas em opções dependentes. Eu acho que o Postgres trabalha efetivamente para esse problema. Respondeu 2 de julho 14 às 8:01 Sua resposta 2017 Stack Exchange, Inc

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Opções Strategies. xls - PORTFOLIO BETAS. PORTFOLIO BETAS COURSES5328Fall00newbeta. xls RESUMO DATA Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 S 77 S 77 S 77 S 77 S 77 E 75 E 80 E 80 E 80 E 80 v 0.35 v 0.35 v 0.35 v 0.35 v 0.35 T 0.1589 T 0.1589 T 0.1589 T 0.1589 T 0.1589 r 0.0587 r 0.0587 r 0.0587 r 0.0587 r 0.0587 PORTFOLIO Longo-Longo-SML Posição Posição Equilíbrio Anormal Número Beta x Peso x Número Preço Peso Beta E (Retorno) Retorno Retorno x Preço Peso E (Retorno) Chamadas (Set 1) 1,00 5,69 114,9 11,04 65,1 66,2 -1,07 5,69 12,68 74,82 Ponts (Set 1) -1,00 3,00 -60,5 -12,45 -63,4 -62,2 1,27 -3,00 7,53 38,37 Chamadas (Set 2) -1,00 3,31 -66,8 13,47 78,3 79,5 1,24 -3,31 -9,00 -52,28 Ponts (Set 2) 1,00 5,57 112,4 -9,97 -49,8 -48,6 -1,11 5,57 -11,21 -55,91 Chamadas (Set 3) 0,00 3,31 0,0 13,47 78,3 79,5 -1,24 0,00 0,00 0,00 Ponts (Set 3) 0,00 5,57 0,0 -9,97 -49,8 -48,6 -1,11 0,00 0,00 0,00 Chamadas (Conjunto 4) 0,00 3,31 0,0 13,47 78,3 79,5 -1,22 0,00 0,00 0,00 Posições (Conjunto 4) 0,00 5,57 0,0 -9,97 -49,8 -48,6 -1,11 0,00 0,00 0,00 Chamadas (Set 5) 0,00 3,31 0,0 13,47 78,3 79,5 -1,24 0,00 0,00 0,00 Ponts (Set 5) 0,00 5,57 0,0 -9,97 -49,8 -48,6 -1,11 0,00 0,00 0,00 Estoque 0,00 77,00 0,0 1,30 13,0 13,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Bond 0,00 74,30 30 0,0 0,00 5,9 5,9 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor da carteira t0 ---- gt 4,95 100,0 4,95 0,00 5,0 0,00 5.0 Se o retorno esperado da posição longa for 10, então o SML Equilibrium Return for Portfolio - gt 5.9 mesmo custo esperado da posição baixa (a taxa paga) É Retorno anormal do portfólio -------- gt -0.9 10. Se o retorno esperado da posição longa for -10 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 (custa 10 para investir) e a mesma posição curta Entrada Variáveis: o custo esperado é -10 (10 retorno para empréstimo). Desconto de compra T-Bill 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 T-Bill perguntar desconto 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 Maturidade do T-Bill antes da expiração da opção 16-Dez 16-Dez 16-Dez 16-Dez 16-Dez Data de hoje 20 de outubro 20- 20 de outubro - 20 a 20 de outubro 20 de outubro Data da expiração da opção 17-Dez 17-Dez 17-Dez 17-Dez 17-Dez Retorno esperado do mercado (APR) 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 Stock Beta 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Preço de mercado de Estoque 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 Preço de mercado da chamada 5,69 3,31 3,31 3,31 3,31 Preço de mercado da parcela 3,00 5,57 5,57 5,57 5,57 Preço da greve 75,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Volatilidade (anualizada) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Dividendos conhecidos (DataAmount): 31 - Jão 31-Jan 31-Jan 31-Jan 31-Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-Mar 1-Mar 1-Mar 1-Mar 1-Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31-Mar 31-Mar 31-Mar 31- Mar 31-Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dias no ano 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 Variáveis ​​de saída: Dias até a expiração da opção 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 Dias até o vencimento dos T-factos 57.00 57,00 57,00 57,00 57,00 Taxa de risco livre (composto anualmente - APR) 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 Taxa sem risco (agravada continuamente) 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 Retorno anualizado do estoque de equilíbrio 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 Retorno anual do estoque de equilíbrio 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 Ann. Retorno do mercado de equilíbrio (contínuo) 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 Anos até o vencimento 0,1589 0,1589 0,1589 0,1589 0,1589 Opções de chamada: valor de chamada Black-Scholes 5,69 3,31 3,31 3,31 3,31 Volatilidade implícita de chamadas 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Relação de cobertura (chamada) 0,63 0,45 0,45 0,45 0,45 Opção de chamada eta 8,49 10,36 10,36 10,36 10,36 Opção de chamada Beta (aproximada) 11,04 13,47 13,47 13,47 13,47 E (retorno da opção de chamada anual) (contínuo) 65,12 78,27 78,27 78,27 78,27 SML retorno de chamada de equilíbrio (contínuo) 66,19 79,51 79,51 79,51 79,51 Opções de compra: europeu Valor de valor 3,00 5,57 5,57 5,57 5,57 Relação de cobertura (colocada) -0,37 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 Opção de colocação -9,57 -7,67 -7,67 -7,67 -7,67 Opção de venda beta (aproximada) -12,45 -9,97 -9,97 -9,97 - 9.97 E (retorno da opção de venda anualizada) (contínuo) -63.44 -49.76 -49.76 -49.76 -49.76 SML equilíbrio put return (contínuo) -62.17 -48.65 -48.65 -48.65 -48.65 Valor da chamada implícita no preço do mercado 5.69 3.31 3.31 3.31 3.31 Esta pré-visualização intencionalmente bl Secções urdidas. Inscreva-se para ver a versão completa. 13 Cobertura: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 -15,00 -14,00 -13,00 -12,00 -11,00 -10,00 -9,00 -8,00 -7,00 -6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 Instruções Existem 13 conjuntos de dados abaixo nas linhas 28-234 que descrevem Várias estratégias de opções. Para ver o gráfico de uma estratégia específica, copie o conjunto de dados apropriado para as linhas 11-25 e clique na folha Graf. Esta pré-visualização tem seções intencionalmente borradas. Inscreva-se para ver a versão completa. Este é o fim da pré-visualização. Inscreva-se para acessar o resto do documento. Tópico 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço específico em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço ao qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício for maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. Opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemática e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratas, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 por 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte da sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Artigos relacionados Estratégias de Obras As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. 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Jogo de mercado de ações Você pensou em comprar ações em uma determinada empresa, mas simplesmente não teve dinheiro para fazer um comércio Ou talvez tenha ouvido notícias sobre uma empresa e, mesmo assim, que o preço das ações estava pronto para subir Ou talvez você sempre tenha apenas Queria saber mais sobre a escolha de ações. Graças à tecnologia de bolsa virtual, simuladores de mercado de ações (também conhecido como jogos de mercado de ações) que permitem escolher títulos, fazer negócios e rastrear os resultados sem arriscar um pennyare tão perto quanto seu teclado ou telefone celular. O que é um jogo do mercado de ações Os jogos do mercado de ações on-line são programas simples e fáceis de usar que imitam o funcionamento da vida real dos mercados de ações. A maioria dos jogos do mercado de ações dá aos usuários 100.000 em dinheiro para começar. A partir daí, os jogadores escolhem para comprar a maioria das ações são aqueles que estão disponíveis na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), Nasdaq e na Bolsa de Valores da América (AMEX). A maioria dos simuladores de estoque on-line tenta combinar as circunstâncias da vida real e o desempenho real, tanto quanto possível. Muitos até cobram taxas e comissões de corretores. Essas taxas podem afetar significativamente a linha de fundo de um investidor e, incluindo estas em operações simuladas, ajudam os usuários a aprender a gerar esses custos ao tomar decisões de compra. Ao longo do caminho, eles também aprenderão os conceitos básicos das finanças e aprenderão a terminologia básica do investimento, como o comércio de capitais, os shorts e os índices PE. Algumas advertências Estas habilidades úteis podem ser aplicadas a uma conta de negociação real. Claro, no mundo real, existem vários fatores que afetam as decisões de negociação e investimento, tais como tolerância ao risco, horizonte de investimento, objetivos de investimento, questões de tributação, necessidade de diversificação e assim por diante. É impossível levar em consideração a psicologia dos investidores porque o dinheiro efetivo real não está em risco. Além disso, enquanto o Investopedia Stock Simulator se aproxima de replicar a experiência da vida real na negociação, atualmente não oferece um ambiente de negociação em tempo real com preços ao vivo. No entanto, para a maioria dos usuários, o atraso de 15 minutos na execução do comércio não será prejudicial à sua experiência de aprendizagem. Investopedias Stock Simulator: jogue seu caminho para lucros O Investopedia Stock Simulator está bem integrado com os sites de conteúdo educacional familiar. Usando dados reais dos mercados, a negociação ocorre no contexto de um jogo, que pode envolver a participação em um jogo existente ou a criação de um jogo personalizado que permita ao usuário configurar as regras. Opções, margem de negociação, taxas de comissões ajustáveis ​​e outras opções oferecem uma variedade de maneiras de personalizar os jogos. A partir daí, um menu fácil de navegar permite aos usuários atualizar seus perfis, analisar as explorações, negociar e verificar seus rankings, pesquisar investimentos e revisar seus prêmios (o que pode ser obtido para completar várias atividades). Acho que você tem o que é necessário Simulador de posições Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. 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Uncovered Options Trading System Review

Opções de QQQ e Sistema de Negociação de Opções SPY Sistema de Negociação de Opções Descobridas O que você pode esperar: dezembro de 2015 Recuperação de saltos durante o mercado de Bearish Agosto de 2014 6 Sinais - 6 Vencedores Fevereiro de 2014 9 sinais em um mês - todos os vencedores janeiro 2013 Melhor mês desde fevereiro de 2010 setembro de 2012 Melhor mês em 2012 Com base no prémio recebido por opções de venda curtas e em negócios reais negociados automaticamente por corretores principais Auto-negociação Simplicidade de nosso sistema de negociação Nós fornecemos tudo o que é necessário: Nome da Segurança Subjacente, Preços de Greve, Datas de Vencimento, Preços de entrada e saída. (Clique aqui para ver um exemplo de nossos sinais). Dezembro de 2006 Uma revista líder - Working Money - acaba de lançar um artigo sobre o serviço de sinais de opções descobertas da NOS No curto período de tempo, o novo serviço NOS foi aceito não apenas por uma grande variedade de comerciantes, mas também como mídia: de acordo com os sistemas Abordagem orientada para o rendimento, as retiradas desde dezembro de 2004 foram poucas e distantes. Por exemplo, a partir desta escrita, houve apenas uma troca perdedora em 2006. Quot quot Se você não é ganancioso com seus lucros, então um sistema de opções orientado a renda como esse pode ser efetivo para todos os níveis de comerciante. QuotHard-Working Moneyquot - uma revisão independente de Sinais de Opções Descartadas e tecnologias proprietárias MarketVolume. QuotBarronsquot magazine, quot. O produto é bem sucedido porque é baseado em tecnologia de volume de mercado e previsão de tendências. Quot Quaisquer férias, você pode usar um sistema de negociação automática ou um aviso cujos sinais de compra são convertidos em pedidos em um corretor online. Isso é mais fácil de negociar opções enquanto você usa. Por que os investidores experientes estariam interessados ​​em vender opções? Os vendedores de opções curtas têm mais oportunidades de lucro do que os compradores de opções. Tenha em mente que a erosão do tempo é uma opção de aliado do vendedor. Como regra geral, os vendedores de opções podem lucrar: se o mercado entrar na direção prevista, se o mercado se mover de lado, mesmo que a segurança subjacente se mova um pouco contra a direção da posição curta, a venda de opções curtas ainda pode trazer uma Lucro devido à erosão de uma opção do valor do tempo. Um único mercado vencedor poderia pagar a adesão nos próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO É DESTINADA A FINES EDUCATIVOS SOMENTE E NÃO CONSTITUI QUALQUER CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO É ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. A negociação de opções descobertas envolve maior risco do que a negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de atuar sobre qualquer informação obtida deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prêmio recebido para as opções de venda curtas e não refletem a margem. Recomenda-se que entre em contato com seu corretor sobre os requisitos de margem sobre negociação de opções não cobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa calculadora QuotTrade calculadora para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas à negociação. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Sinais de opções QQQ Sistema de negociação de opções não cobertas Com que frequência você atualiza seus sinais de negociação de opções Nosso sistema de negociação de opções descobertas foi desenvolvido para satisfazer as demandas de comerciantes de opções que desejam realizar negócios conservadores usando as opções SPY e QQQ . Dependendo do mercado, nosso sistema gera uma média de 2-4 negociações conservadoras por mês, e não requer nenhuma análise realizada por parte do comerciante. Importante: Nossos sinais de opções descobertas QQQ e SPY podem ser publicados durante as horas de negociação. Além disso, os revisamos regularmente até as 8:30 da manhã do EST. Durante as horas de negociação, nosso sistema gera automaticamente sinais de negociação baseados em volume que podem ser publicados no site à medida que o comércio dispara. Após o fechamento do mercado, o sistema coleta os dados de mercado mais recentes que são revisados ​​pelos nossos analistas. Eles podem, então, alterar os sinais existentes (como os nossos preços de quotSuggested ExitStopquot). Novos sinais também podem ser emitidos com base em nossos analistas39 trabalho com análise de volume (e aplicação de outras formas proprietárias de análise técnica). Como resultado, podemos publicar quotSell (curto) Callquot, quotSell (curto) Putquot ou quotCashquot em nosso site. Nossos sinais podem ser atualizados a qualquer momento durante as horas de negociação (os alertas de e-mail são emitidos imediatamente depois), além disso, os atualizamos diariamente até as 8:30 PM EST. Importante: quando publicamos um sinal QuotSell Short Putsquot, isso significa que estaremos vendendo opções de venda curta quando o preço das opções negociar em ou acima do quotSuggested Entry Pricequot. Não emitimos sinais para indicar quando uma opção curta vendida deve ser coberta (comprada de volta). Em vez disso, no momento em que um sinal é emitido, nós declaramos um quotSuggested Exit Pricequot. Quando uma opção comercializa ou abaixo desse preço, cobrimos nossa venda curta (compra de contratos de opções anteriormente vendidas). Sinais de negociação QQQ. QQQ análise técnica e sinais comerciais. A análise técnica avançada expressa no sistema de negociação simples de usar. Use esses sinais de negociação de índice para indexar o índice de indexação dos fluxos indexados no Exchange. Um único mercado vencedor poderia pagar a adesão nos próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO É DESTINADA A FINES EDUCATIVOS SOMENTE E NÃO CONSTITUI QUALQUER CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO É ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. A negociação de opções descobertas envolve maior risco do que a negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de atuar sobre qualquer informação obtida deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prêmio recebido para as opções de venda curtas e não refletem a margem. Recomenda-se que entre em contato com seu corretor sobre os requisitos de margem sobre negociação de opções não cobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa calculadora QuotTrade calculadora para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas à negociação. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Análise do Sistema de Negociação de Opções Desobstruídas do NOS - O que os comerciantes reais dizem que o Sistema de Negociação de Opções Excluídas da NOS é uma plataforma de negociação on-line exclusivamente dedicada à negociação em opções nuas ou descobertas. O sistema de negociação é gerenciado por um grupo de comerciantes experientes, chamado NOS Team, que é um afiliado independente do Highlight Investments Group. Com essa afiliação, o sistema comercial recebe um forte backup dos grupos de tecnologia, dados, Web Hosting e outros sistemas de suporte técnico e administrativo. Quais são as opções nulas Um contrato de opções nua ou descoberta é aquele que não tem o suporte de uma posição de compensação que ajudaria a reduzir o risco. A negociação nua representa riscos substanciais para um comerciante de opções, mas também pode ser altamente rentável. Investidores experientes e experientes geralmente são considerados candidatos mais adequados para esse tipo de negociação. Análise técnica da NOS As equipes da NOS realizam análises de mercado independentes em nome de seus comerciantes e geram dicas e sinais de negociação acentuados para alcançar uma alta rentabilidade. O Sistema de Negociação de Opções Descartadas da NOS não é um sistema mecânico ou automático de 100%, e incorpora um grau de subjetividade. Ele usa o índice MarketVolume e os indicadores avançados de declínio como sua tecnologia fundamental que permite que seus analistas comerciais tomem decisões de mercado acentuadas e ligeiramente subjetivas. O sistema também leva em consideração outras formas de indicadores técnicos em seu processo de tomada de decisão para garantir um nível superior de retorno são fornecidos aos seus comerciantes e investidores. Tipos de Subscrições O Sistema de Negociação de Opções Desnorteadas da NOS oferece acesso aos sinais de opções nuas SPY e QQQQ. Ele fornece uma escolha de três diferentes tipos de assinaturas para esses sinais para os comerciantes: NOS - Naked Options AT Signals: são QQQQ e SPY descobertos opções de sinais de negociação que são gerados durante as horas de negociação. A equipe NOS envia um alerta por e-mail assim que qualquer mudança ocorra nos sinais. A negociação automática é permitida nesta subscrição. NOS - Sinais de Opções Nu: Esta assinatura oferece os mesmos sinais que a primeira opção, exceto que, nesta conta, a negociação automática não é permitida. NOS - Relatórios de Opções Nu: Esta assinatura também oferece os mesmos sinais que a primeira escolha, mas neste caso, os e-mails de resumo são enviados após o término do horário de negociação. Isso significa que os sinais neste relatório podem ser negociados apenas no próximo dia de negociação. A negociação automática também não está permitida nesta subscrição. NOS Uncovered Options Trading System faz um esforço para garantir a segurança e confiabilidade de sua plataforma. Os sinais comerciais são monitorados por um terceiro independente chamado Pro-trading-profit. Os sinais de NOS também são comercializados automaticamente por quase todos os principais corretores de opções on-line. Que é um indicador da integridade do sistema. O Sistema de Negociação de Opções Descartadas da NOS gera sinais usando as tecnologias proprietárias comprovadas e reconhecidas desenvolvidas pela MarketVolume. Utilizando a pesquisa e a metodologia do MarketVolume, a NOS Team desenvolveu sua própria tecnologia para gerar sinais estáveis ​​para trocas em opções descobertas. Data de revisão: 21 de novembro de 2011, 15h14

The Omicron Forex Trading Manual

O Omicron Forex Trading Manual Wow Que imagem Seamuc McKenna, o Omicron Forex Trading Manualquot ASIN: 1479247138 2012 164 páginas EPUBMOBI PDF 4Mb 3Mb O Omicron Forex Trading Manual é uma explicação alfabetizada e focada para não especialistas em estratégias de Forex para automatizado (algorítmico) Negociação usando a Dukascopy JForex Java API e as rotinas de software associadas desenvolvidas pela Omicron Forex. O manual também é um guia para os requisitos gerais essenciais do comércio de Forex que todos os comerciantes devem dominar. Estes incluem a capacidade de pensar nas probabilidades, para manter a disciplina (com o qual as estratégias automatizadas são projetadas para ajudar) e dominar a psicologia do Forex Trading. O manual melhora o processo de aprendizado de Forex. Ele mostra como a disciplina pode ser mantida. Também explica como o software faz back-testing e demonstra por que os algoritmos são importantes. Você precisa de automação em sua negociação Forex para: melhorar significativamente o processo de aprendizagem de negociação Forex. Faça pesquisas e faça back-testing. Ajudar você a impor disciplina e apreciar a necessidade disso. Permita a redução de risco através da diversificação em pares de moedas, o que seria oneroso e propenso a erros se tentado manualmente. Realizar o controle de certas funções repetitivas que são mais apropriadas para os computadores serem manipulados. Você não quer usar a automação em sua negociação Forex para: quotSet e forgetquot e deixe-se executar sem supervisão em uma conta ao vivo. Desta forma, é um desastre potencial. O Omicron Forex Trading Manual contém uma introdução às estratégias automatizadas e não inclui as próprias rotinas de software. Livro: O Omicron Forex Trading Manual de Seamus McKenna Seamus McKenna sobre este livro. Eu tenho uma experiência técnica e experiência em análise numérica. Até cerca de cinco anos atrás eu era independente. Então, a Grande Crise Financeira veio e colapsou o negócio. Eu estava negociando eletronicamente há bastante tempo antes disso e decidi voltar para ele em tempo integral com fundos que eu tinha economizado. Fiquei muito agradavelmente surpreendido ao saber que os comerciantes privados e de varejo, especialmente no Forex, agora têm acesso a algumas plataformas de negociação realmente sofisticadas, incluindo aquelas que permitem negociação algorítmica. Levei um pouco de tempo desenvolvendo meus próprios sistemas e verificando outros que ofereciam um caminho fácil para as riquezas. Eu descobri duas coisas (1) os programas de dinheiro rápido não funcionam, mas (2) há uma parte real a ser jogada pela automação na negociação de Forex como um auxiliar inestimável para o comerciante prático. O meu livro contém tudo o que aprendi, tanto sobre negociação em geral (prevenção de riscos, gerenciamento de dinheiro, pensamento de probabilidades quanto sobre a psicologia da negociação) e sobre as formas em que as rotinas algorítmicas ou automatizadas podem ser de verdadeira assistência. Omicron Forex é um nome que eu coloquei no alfabeto grego (Omicron é a 14ª letra) porque muitas letras gregas são usadas para matemática e porque a maioria das outras letras gregas já foram combinadas com a palavra Forex em endereços da web. Escrever o livro e desenvolver as rotinas adicionou-me imensamente ao meu conhecimento da negociação Forex. Por esse motivo, acredito que outros que desejam aprender a fazê-lo também se beneficiarão do livro e de assistir as rotinas automatizadas em ação - a plataforma de negociação que utilizo tem um testador histórico visual que anima ação de preço, lucro e perda e Desenvolvimento da curva de equidade em longos períodos sob o controle das rotinas de software que desenvolvi. Isso é fascinante por si. O Omicron Forex Trading Manual Wow Que imagem Seamuc McKenna, o Omicron Forex Trading Manualquot ASIN: 1479247138 2012 164 páginas EPUBMOBI PDF 4Mb 3Mb O Omicron Forex Trading Manual é uma explicação alfabetizada e focada para não especialistas da Estratégias de Forex para negociação automatizada (algorítmica) usando a API Java Dukascopy JForex e rotinas de software associadas desenvolvidas pela Omicron Forex. O manual também é um guia para os requisitos gerais essenciais do comércio de Forex que todos os comerciantes devem dominar. Estes incluem a capacidade de pensar nas probabilidades, para manter a disciplina (com o qual as estratégias automatizadas são projetadas para ajudar) e dominar a psicologia do Forex Trading. O manual melhora o processo de aprendizado de Forex. Ele mostra como a disciplina pode ser mantida. Também explica como o software faz back-testing e demonstra por que os algoritmos são importantes. Você precisa de automação em sua negociação Forex para: melhorar significativamente o processo de aprendizagem de negociação Forex. Faça pesquisas e faça back-testing. Ajudar você a impor disciplina e apreciar a necessidade disso. Permita a redução de risco através da diversificação em pares de moedas, o que seria oneroso e propenso a erros se tentado manualmente. Realizar o controle de certas funções repetitivas que são mais apropriadas para os computadores serem manipulados. Você não quer usar a automação em sua negociação Forex para: quotSet e forgetquot e deixe-se executar sem supervisão em uma conta ao vivo. Desta forma, é um desastre potencial. O Omicron Forex Trading Manual contém uma introdução às estratégias automatizadas e não inclui as próprias rotinas de software.

Stock Options Reverse Split

O que aconteceu com as opções durante as divisões de estoque O que acontece às opções durante as divisões de estoque - Introdução O que acontece às opções durante as divisões de estoque Esta é talvez uma das primeiras perguntas que os operadores de opções iniciantes perguntam logo após a negociação de opções de forma real. Esta é uma questão extremamente importante para responder, pois as divisões de estoque acontecem com frequência e não saber o que está acontecendo definitivamente lança todos os comerciantes de opções amadoras em desordem e confusão, levando a todas as ações erradas. O que acontece com as opções durante as divisões de ações - O que é uma divisão de ações Uma divisão de ações ocorre quando uma empresa divide suas ações em porções menores, mantendo o capital social global. Uma empresa com 10.000 ações que negociam em 50 pode dividir em 20.000 ações de 25. Isso é o que comumente chamamos de 2 por 1 de divisão e qual é a forma mais comum de separação de ações. Se você estiver segurando ações de 100 ações dessa empresa em 50 antes da divisão, você terminará com 200 ações de 25 depois de uma separação de 2 por 1. Mas o que acontece quando você está segurando opções em vez disso Provavelmente, a melhor metodologia de troca de opções no mundo Deixe o Sr. OppiE, autor da Optiontradingpedia, ensinar-lhe a sua metodologia de negociação de opções bem-sucedida One To One, passo a passo, com cerca de 80 opções de troca de confiança no Mercado dos EUA O que acontece com as opções durante as divisões de ações Quando um estoque se divide, o OCC ou a Corporação de compensação de opções. Ajusta automaticamente suas opções segurando seu corretor de negociação de opções para refletir a proporção da divisão, de modo que você também acabará com um valor de posição líquido que é equivalente antes da divisão. Se você possui 1 contrato de 50 opções de chamadas de preço de exercício na empresa acima mencionada, avaliada em 2 por contrato no dia de uma divisão de 2 por 1, você terminará com 2 contratos de 25 opções de compra de preço de exercício avaliadas em 1 por contrato. Vamos olhar o efeito líquido da divisão: eu possuo opções em uma ação, e as ações anunciaram uma divisão. O que acontece com minhas opções O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. O que acontece com as opções de compra de um ano quando há uma divisão de estoque reverso Nos casos de divisão de ações, as greves são freqüentemente ajustadas por OCC (Opções Clearing Corp: The Options Clearing Corporation) Em seu site, eles publicarão os ajustes em um memorando, discutindo a situação específica. Por exemplo, nota de divisão de ações reversa do Cs: DATA: 6 DE MAIO DE 2011 SUJEITO: CITIGROUP INC - SÍMBOLOS DE FUTUROS DE SPLIT DE REVERSE: C1CC1D NOVOS SÍMBOLOS: C2CC2D Citigroup Inc. (C) anunciou uma divisão de estoque reverso de 1 por 10. Como resultado da divisão do estoque reverso, cada ação comum do Citigroup Inc. será convertida no direito de receber .10 (Novo) Citigroup Inc. Common Share. O desdobramento de ações reversa entrou em vigor em 6 de maio de 2011. AJUSTE DO CONTRATO De acordo com o Artigo XII, Seção 3, do Estatuto Social da OCC039, todos os Futuros de Segurança C1CC1D serão ajustados da seguinte forma: Data de Entrada em Vigor: 9 de maio de 2011 Símbolos de Futuros: mudanças de C1C Para C2C C1D modifica para C2D Preços de Liquidação: Sem Alteração Multiplicador: 100 (por exemplo, para extensões premium 1.00 será igual a 100) Novo Entrevistável por Contrato: 10 (Novo) Citigroup Inc. Ação Comum CUSIP: C (Novo): 172967424 PREÇO O preço subjacente Para C2CC2D será determinado da seguinte forma: C2C .10 (C) Você pode pesquisar no site OCC para mudanças de problemas específicas. 126 Visualizações middot View Upvotes middot Resposta solicitada por

Options Selling Strategies

Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Como vender chamadas e colocações Você pode ganhar renda inicial ao vender opções, mas há riscos significativos. Fidelity Active Trader News ndash 01252016 Neste ambiente de busca de rendimento, as opções de venda são uma estratégia projetada para gerar renda atual. Se as opções vendidas expiram sem valor, o vendedor consegue manter o dinheiro recebido por vendê-los. No entanto, as opções de venda são um pouco mais complexas do que as opções de compra e podem envolver riscos adicionais. Aqui está um olhar sobre como vender opções e algumas estratégias que envolvem a venda de chamadas e colocações. Os prós e contras das opções de venda O comprador de opções tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício especificado, enquanto um vendedor é obrigado a comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício especificado Se o comprador optar por exercer a opção. Para cada comprador de opção, deve haver um vendedor. Existem várias decisões que devem ser feitas antes de vender opções. Estes incluem: Qual a segurança para vender as opções (ou seja, as ações da XYZ Company) O tipo de opção (chamada ou colocação) O tipo de ordem (mercado, limite, stop-loss, stop-limite, stop-stop-loss ou trailing - stop-limit) Valor comercial que pode ser suportado O número de opções para vender O mês de vencimento 1 Com esta informação, um comerciante entraria na sua conta de corretagem, selecionaria uma segurança e passaria a uma cadeia de opções. Uma vez que uma opção foi selecionada, o comerciante iria para o bilhete de troca de opções e entraria uma venda para abrir opções para vender opções. Então, ele ou ela faria as seleções apropriadas (tipo de opção, tipo de ordem, número de opções e mês de validade) para fazer a ordem. Vender chamadas As opções de venda envolvem estratégias cobertas e descobertas. Uma chamada coberta. Por exemplo, envolve a venda de opções de compra em um estoque que já é de propriedade. A intenção de uma estratégia de chamada coberta é gerar renda em um estoque de propriedade, o que o vendedor espera não aumentará significativamente durante a vida do contrato de opções. Vamos dar uma olhada em um exemplo de chamada coberta. Assuma que um investidor possui ações da XYZ Company e quer manter a propriedade a partir de 1º de fevereiro. O comerciante espera que uma das seguintes coisas aconteça nos próximos três meses: o preço da ação permanecerá inalterado, aumentará ligeiramente ou diminuirá levemente. Para capitalizar essa expectativa, um comerciante poderia vender as opções de compra de abril para cobrar o rendimento com a antecipação de que o estoque feche abaixo da greve da chamada no vencimento e a opção expirará sem valor. Esta estratégia é considerada coberta porque as duas posições (possuindo as ações e as chamadas de venda) estão sendo compensadas. Embora ainda exista um risco significativo, vender opções cobertas é uma estratégia menos arriscada do que vender posições descobertas (também conhecidas como nus) porque as estratégias cobertas geralmente são compensadas. Em nosso exemplo de chamada coberta, se o preço das ações aumentar, as ações da XYZ que o investidor possuir aumentarão em valor. Se o estoque subir em valor acima do preço de exercício, a opção pode ser exercida e o estoque é chamado. Assim, a venda de uma chamada coberta limita a valorização do valor do estoque subjacente. Por outro lado, se o preço das ações cair, há uma maior probabilidade de que o vendedor das opções de chamadas XYZ fará com que mantenha o prêmio. As estratégias descobertas envolvem a venda de opções em uma segurança que não é propriedade. No nosso exemplo acima, uma posição descoberta envolveria vender as opções de compra de abril em um estoque que o investidor não possui. A venda de chamadas descobertas envolve risco ilimitado porque o ativo subjacente pode teoricamente aumentar indefinidamente. Se atribuído, o vendedor seria de estoque curto. Seriam então obrigados a comprar a garantia no mercado aberto ao aumento dos preços para entregá-lo ao comprador que exercia a chamada ao preço de exercício. Selling puts A intenção de vender puts é a mesma que a venda de chamadas, o objetivo é que as opções expiram sem valor. A estratégia de venda de peças descobertas, mais comumente conhecida como pedaços nus, envolve a venda coloca uma segurança que não está em curto-circuito ao mesmo tempo. O vendedor de uma peça nua antecipa que o ativo subjacente aumentará no preço de modo que a colocação expire sem valor. A venda de posições descobertas também envolve risco significativo, embora a perda máxima potencial seja limitada porque um ativo não pode diminuir abaixo de zero. Há outra razão pela qual alguém pode querer vender. Um investidor com uma perspectiva de longo prazo pode estar interessado em comprar estoque de uma empresa, mas pode desejar fazê-lo a um preço mais baixo. Ao vender uma opção de venda, o investidor pode atingir vários objetivos. Em primeiro lugar, ele ou ela pode aceitar a receita do prêmio recebido e mantê-lo se a ação se cierra acima do preço de exercício e a opção expira sem valor. No entanto, se o estoque declina em valor e o proprietário da opção exerce a colocação, o vendedor comprará o estoque a um preço menor (preço de exercício menos prémio recebido) do que se esse investidor tivesse comprado quando ele ou ela vendeu o opção. Se o estoque cai abaixo do preço de compensação das ações atribuídas, podem ocorrer perdas. Estratégias avançadas Com o conhecimento de como vender opções, você pode considerar implementar estratégias de negociação de opções mais avançadas. As opções de venda são cruciais para uma série de outras estratégias mais avançadas, como spreads, straddles e condors. Saiba mais As 2 melhores estratégias de opções, de acordo com a academia 25 de abril de 2012 16:56 Como muitos dos meus leitores sabem, minha estratégia favorita de opções é vender spreads de crédito fora do dinheiro. A taxa de vitória é muito alta, porque podemos ganhar dinheiro, mesmo que o estoque permaneça estagnado ou até caia um montante modesto. Além disso, limitar o requisito de margem através da venda de spreads em vez de nus coloca substancialmente a taxa de retorno dos negócios. Dois estudos acadêmicos - um de 2006 e um mais recente a partir de 2012 - Ack acima da minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda, concluindo que, enquanto muitas estratégias de opções perdem dinheiro, colocar a venda é uma das poucas estratégias de opções que Supera um portfólio de ações de compra e retenção. O estudo de 2006 afirma nas páginas 17 e 22-23 (ênfase adicionada): de acordo com os resultados apresentados anteriormente e a literatura anterior, muitas carteiras de opções têm desempenho ajustado pelo risco, pior do que o portfólio de referência. No entanto, algumas carteiras de opções exibem desempenho ajustado pelo risco que excede o do portfólio de estoque de referência. Quando as opções de três meses são usadas, as carteiras escritas para todos os níveis de dinheiro (OTM, ATM, ITM) geram altos retornos e exibem desempenho anormal positivo. A tabela 2 na página 27 do estudo de 2006 classifica as estratégias de opções em ordem decrescente de vendas de retorno e venda com expirações fixas de três meses ou seis meses é a estratégia mais lucrativa. Em expirações fixas de 12 meses ou mais, a compra de opções de chamadas é a mais rentável, o que faz sentido, uma vez que as opções de chamadas de longo prazo se beneficiam de uma queda ilimitada e de uma decadência lenta. Este estudo apoia minha estratégia de venda de itens com expirações de 2 a 5 meses e compra de opções de chamadas LEAP com expirações de um ano ou mais. Abaixo está uma reprodução extraída da tabela de estudos 2 para opções que expiram três meses fixos durante os períodos de retenção de 10 e 22 anos: Retorno anualizado: Período de retenção de 10 anos Não estou surpreso que a venda é a opção mais lucrativa estratégia. Mas estou um pouco surpreso que a venda de dinheiro no dinheiro é a melhor estratégia. Isto é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bursátil período 2008-09 do mercado de ações. Se o estudo foi atualizado hoje, eu aposto que vender fora do dinheiro coloca seria a estratégia de opções número um. Divulgação: Não tenho posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completo Este artigo é apenas para membros PRO Obter acesso a este artigo e 15 000 artigos PRO exclusivos a partir de 200 m Interessado em atualizar para PRO Reservar um compromisso com um gerente de contas PRO para ver se PRO é ideal para você. Sim, estou interessado Como vender opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você é otimista com o benefício adicional de potencialmente possuir a ação em uma data futura a um preço Abaixo do preço atual do mercado. Para entender como a venda de peças pode beneficiar sua estratégia de investimento. Um guia rápido sobre as opções pode ser útil para alguns. TUTORIAL: opções básicas Opções de chamada vs. Opções de venda Muito simplesmente, uma opção de equivalência patrimonial é uma garantia derivada que adquire seu valor do estoque subjacente que cobre. Possuir uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício da opção. Uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício da opção. Assim, a compra de uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando o estoque sobe, enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa, porque se o preço da ação declinar abaixo do preço de exercícios, você ainda pode vender o estoque no exercício mais alto preço. A vista exatamente oposta é tomada quando você vende uma opção de chamada ou de venda. Mais importante, quando você vende uma opção, está assumindo uma obrigação e não um direito. Uma vez que você vende uma opção, você está comprometendo-se a honrar sua posição, se de fato o comprador da opção que vendeu para decidir exercer. Heres uma repartição de resumo da compra versus opções de venda. Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar um estoque a um preço predeterminado. Venda de uma chamada - Você tem a obrigação de entregar o estoque a um preço predeterminado para o comprador da opção. Comprar um Put - Você tem o direito de vender um estoque a um preço predeterminado. Vender um Put - Você tem a obrigação de comprar o estoque a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vender para você. Características de Prudent Put Selling Uma vez que a venda de uma colocação coloca você em uma posição obrigatória de se apropriar de um estoque, a primeira regra importante de colocar a venda é revelada: porque você está assumindo a obrigação de comprar o estoque subjacente, considere apenas vender uma venda se Você está confortável possuindo a segurança no preço predeterminado, caso ele seja colocado em você. Além disso, você só deve entrar em tal comércio, onde o preço líquido pago pelo título subjacente é um preço atraente. Esta é, de longe, a consideração mais importante, se alguém quiser vender coloca com sucesso em qualquer ambiente de mercado. (Há outras razões para vender uma venda, como quando você está executando estratégias de opções mais complexas, aprenda mais em Iron Condors Fly On Fragile Wings e Advanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread.) Uma vez que esta regra esteja satisfeita, então a outra Os benefícios de colocar venda podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o vendido expirar sem exercício, o vendedor mantém o prémio total. Outro benefício fundamental é a capacidade de possuir o estoque subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual. O método no trabalho Um exemplo irá melhor ilustrar tanto os benefícios quanto os riscos potenciais quando se vende uma venda. Considere as ações da Companhia A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. Atualmente, as ações estão sendo negociadas por 270 pops e a relação preço / lucro é inferior a 20, e não uma avaliação ruim para o crescimento que esta empresa produziu. Se você gosta de empresas como perspectivas de futuro, você poderia comprar 100 ações por 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você pode vender uma opção de venda de janeiro de 250 que expira dois anos a partir de agora para 30 hoje. Uma vez que uma opção cobre 100 ações, você coletará 3.000 em opção premium. Menos comissão. Os termos desta opção de venda específica são que ele expira na terceira sexta-feira de janeiro de dois anos a partir de agora e tem um preço de exercício de 250. Ao vender esta opção, você está obrigando a comprar 100 ações da Companhia A em 2 de janeiro Anos a partir de agora para 250. Claramente, uma vez que as ações da Companhia A estão negociando por 270 hoje, o comprador não vai pedir que você compre o estoque por 250. Então, você coleciona a opção premium e aguarde. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de venda em Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) Se, em dois anos em janeiro, as ações caírem para 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por 250. Mas você manterá a Opção premium de 30 por ação, então seu custo líquido por ação é 220. Se as ações nunca caíram para 250, a opção expirará sem valor e você manterá o prêmio 3.000 inteiro. Então, ao invés de inicialmente comprar essas 100 ações por 27.000, você pode vender a colocação e reduzir seu custo líquido para 220 por ação ou 22.000 se o preço cai para 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você consegue manter o prêmio da opção 30 por ação, que em um preço de 250 compras representa um retorno de 12 em pouco mais de 13 meses. Riscos Você pode ver por que é prudente vender coloca em ações que você gostaria de possuir. Se as ações da Companhia A diminuírem, você será obrigado a tosse até 25 mil para comprar as ações em 250 (tendo mantido o prêmio de opção 3.000, seu custo líquido será de 22.000). Se você não tiver esse dinheiro em sua carteira, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição. Outro risco é que as ações da Companhia A podem cair bem abaixo de 250 e no ano passado, o que significa que você se apropriará do estoque com um custo líquido, incluindo a opção de venda de 230 por ação, mas é comercializado em 220. Outro risco em um sentido diferente É que as ações da Companhia A continuam a apreciar. Se as ações aumentam em mais de 30 durante esse período, você não se beneficiará da vantagem adicional porque você não comprou o estoque originalmente. (Você pode ganhar dinheiro em um estoque decrescente. Descubra como passar um longo prazo pode levar a lucros ler Preços Plunging Buy A Put) A linha de fundo No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar Renda adicional do portfólio. Você também obtém exposição às ações que você gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento de capital inicial. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vende uma venda e o preço das ações aumenta, você está ganhando dinheiro, então tudo é bom. Enquanto as ações subjacentes são de empresas que você está feliz de possuir, colocar vendas pode ser uma estratégia lucrativa. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.

Stocks That Trade Options Weekly

Quais são os melhores estoques para trocar opções semanais Eu adoro ouvir como eu posso ajudar a família OptionSIZZLE. Através de e-mails enviados para mim e pesquisas de feedback, eu posso obter uma sensação melhor do que os investidores da opção são curiosos e se esforçam. Aprendi ao longo dos últimos cinco anos que leva tempo para que as pessoas se aqueçam e possam expressar o que estão tendo problemas. Então, se você ainda estiver na cerca, não se preocupe. Estarei aqui quando você estiver pronto. Normalmente, os artigos seguirão uma ordem dos mais comumente solicitados primeiro. Sem ado8230 ... Q. Quais são as melhores ações para usar para opções semanais Agora, as opções de ações semanais oferecem uma tremenda quantidade de oportunidades para fins de negociação e proteção. Existem literalmente centenas de opções semanais negociáveis ​​à sua disposição. Como faço para diminuí-los e me concentrar nos que me oferecem uma chance justa de se tornar bem sucedido. Eu só negocia opções semanais que oferecem uma propagação competitiva de bidask. Lembre-se, no mercado aberto, há dois preços para uma opção do preço que alguém está disposto a pagar8211 e o preço que alguém está disposto a vender essa opção. Quando o comprador e o vendedor concordam com um preço, uma transação é feita. Eu quero que a diferença entre o preço da oferta e do pedido seja apertada (não muito distante uns dos outros). Aliás, as ofertas de oferta de ações e as ofertas podem ser alteradas em incrementos de centavo, níquel ou centavo. Exemplos de opções semanais: as opções do Facebook (FB) permitem que você ajuste sua oferta ou oferta em incrementos de centavo. As opções do Grupo Priceline (PCLN) permitem que você ajuste o lance ou a oferta em incrementos de centavo. Eu trago isso porque eu ouvi alguns comerciantes dizerem que você deve manter opções de negociação onde a oferta e a pergunta podem ser ajustadas em incrementos de centavo porque são competitivas. Esse ótimo conselho e pode lhe poupar muito dinheiro ao final do ano. No entanto, concentrar-se apenas em spreads largos do tostão limitará suas opções82308230. Quero compartilhar com você outra abordagem que lhe proporcionará mais algumas oportunidades, mantendo você fora dos maus. Como podemos saber se uma opção semanal de bidask é competitiva, então eu uso uma técnica simples, mas poderosamente eficaz de criação de mercado. Eu julgo o bidask espalhado pela vega da opção. Agora, isso pode parecer complicado, mas não é mesmo. Deixe-me te mostrar. Aqui está um instantâneo uma cadeia de opções dos semanários da Apple (apenas chamadas exibidas). Na minha cadeia de opções, eu tenho o preço de oferta e de oferta exibido ao longo da vega das chamadas (exibido cVega na imagem). OK8211so que o que eu procuro é a diferença entre o spread da bidask para ser menor ou igual à vega da opção para que ele seja rotulado como uma opção competitiva para negociar. Por exemplo, as chamadas 615 são 4.55b4.65a propagação é de 10 centavos de largura8211 a vega é de 29 centavos. A opção vega desta chamada é maior do que o spreadmaking esta opção competitiva para o comércio. Se o spread bidask for maior do que o vega da opção, não é uma opção competitiva para o comércio. Vamos ver mais exemplos para que você possa obter o jeito disso. A opção semanal de Telsa (TSLA) na distribuição de bidask para as chamadas 207.50 é 3.60b3.70a vega da chamada é 0,10. Mais uma vez, este é um mercado competitivo. A propagação é igual à vega da opção. A opção Facebook (FB) na distribuição do bidask na chamada 61.5 é .82b.84a vega é 0.03again, essa outra opção semanal competitiva para o comércio. Priceline (PCLN) options. the bidask espalhado na chamada 1197.50 é 12.90b14.10 a propagação é 1.20 largamente, a vega nesta chamada é 0.57. Esta NÃO é uma opção semanal competitiva para o comércio. A opção Herbalife (HLF) na oferta solicitada na chamada 64 é 0.76b0.97a a propagação é 0.21 wide8230a vega nesta chamada é 0.03. Esta NÃO é uma opção semanal competitiva para o comércio. Tenha em mente que a opção de dinâmica do mercado pode mudar. É importante verificar constantemente se as condições de liquidez pioram ou melhoram. Por exemplo, no momento em que esses instantâneos foram tomados, o PCLN e o HLF não eram opções competitivas para negociar. No entanto, isso não significa que as condições não possam melhorar em uma data posterior. Ao filtrar as opções semanais desta maneira, você está se dando a chance de não se machucar na derrapagem. Lembre-se, você tem que superar as comissões e a diferença entre o valor esperado da opção e o preço que você realmente executa a ordem, se o spread da bidask não for competitivo82. Você será atrapalhado no caminho para dentro e fora do comércio. Agora, você não quer uma ótima idéia de comércio para ser um perdedor porque você foi cortado do spread de bidask. Claro, quanto melhor você conseguir no mercado, menos você confiará em regras e quanto mais você dependa do instinto e da experiência. No entanto, se você não estiver lá, uma regra de ouro como essa pode realmente ajudá-lo a cometer erros desnecessários. Por sinal, isso não se aplica somente a opções semanais, você também pode usá-lo para opções padrão. Você já entrou em uma opção de comércio e acabou perdendo porque a propagação do bidask não era competitiva. Se assim for, eu gostaria de ouvir sua história. Estarei pendurado na seção de comentários abaixo. O melhor dia para vender instrutor de opções semanais, a Academia de negociação on-line Os comerciantes de opções semanais muitas vezes são confrontados com o dilema de vender opções no dia em que estão listados ou aguarde até o dia seguinte, Quando, embora o prémio seja menor, também o risco, diz Josip Causic, da Online Trading Academy. Já em quarta-feira, podemos descobrir quais opções semanais serão listadas na manhã de quinta-feira. Basta acessar o site da CBOE e clicar na guia Produtos, selecionar Weekly e, em seguida, clicar na rotulação azul, Weekly disponível. Cada coluna da lista especifica o primeiro dia de negociação, bem como o prazo de validade. A lista muda constantemente para opções semanais nas ações, enquanto as opções semanais sobre índices de caixa e ETFs são mais estáveis. Quando as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira, o prémio não está no mesmo nível que no próximo dia, sexta-feira, no final. O principal motivo dessa discrepância é muito simples: queda de tempo e volatilidade. Na manhã de quinta-feira, os prémios geralmente são mais ricos do que no fechamento na sexta-feira. Às vezes, devido à baixa volatilidade implícita, os prémios não começam tão ricos. Os vendedores de opções podem enfrentar o desafio de saber se o melhor momento para vender premium é assim que as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira ou na sexta-feira antes do fechamento. A questão de quando é o melhor momento para vender é uma questão de escolha pessoal. Existem comerciantes que comercializam sem olhar para os gráficos, vendendo premium com a intenção de cobri-lo por menos do que eles venderam. Na verdade, assim que eles forem preenchidos, uma ordem para fechar (o spread) para metade (do crédito recebido) ou menos é colocada. Esses comerciantes não prestam muita atenção à análise técnica, e eles não olham para o gráfico. Eles estão lucrando com a venda premium de opções out-of-the-money (OTM) ou de dinheiro (ATM). Existe outra maneira de negociar opções semanais que são mais técnicas. Embora esses comerciantes ainda vendam opções ATM ou OTM, eles estão tentando empilhar as chances em seu favor, analisando a ação de preço atual. Colocar as chances nos favores é muito mais atraente do que colocar um comércio cegamente. Além disso, qualquer tipo de comércio, direcional ou não direcional, pode ser feito com base na leitura do gráfico. Por exemplo, se o preço estiver em suporte (50) e saltando, um spread de touro pode ser feito vendendo a perna mais alta (49) logo abaixo do suporte e comprando a perna (48) para proteção. No entanto, se o preço estiver em resistência (60) e não conseguir quebrar mais alto, então é lógico colocar uma propagação de chamada de urso. A seleção da greve vendida deve ser feita de tal forma que esteja acima do nível de resistência. A perna vendida (62) seria neste caso a perna inferior, enquanto a proteção seria a perna mais alta (63). Se o subjacente estiver negociando em um canal com níveis bem definidos de suporte e resistência, então uma chamada de urso e colocação de touro pode ser feita simultaneamente. Esses dois spreads de crédito criariam uma estratégia de opção conhecida como um condor de ferro. A palavra ferro significa que um comércio espalhado composto de chamadas e coloca isso é, todo o ferro realmente significa que não é nada extravagante, mas apenas chama e coloca. No caso de um condor de ferro, a manutenção necessária deve ser mais favorável do que se apenas uma chamada de urso ou uma colocação de touro fosse colocada. Isso também vem com prémio superior, porque o crédito recebido dos spreads vendidos se acrescenta enquanto a manutenção diminui. Por este único motivo, os condores de ferro são muito populares com os comerciantes de opções. Finalmente, vamos responder a pergunta principal: É melhor abrir uma troca de opções semanais, primeira coisa, quinta-feira, madrugada ou não. É verdade que devemos obter um prêmio mais rico na manhã de quinta-feira do que o que obteríamos para a mesma propagação na sexta-feira antes O sino. No entanto, tenha em mente que, com um prémio mais rico, também assumimos mais riscos. Se a posição estiver aberta após o sino de abertura na quinta-feira, poderia ser contra nós no mesmo dia ou no dia seguinte. Vale a pena o risco A razão pela qual olhamos o gráfico e analisamos a ação do preço foi para que possamos evitar surpresas indesejadas, tanto quanto possível. A partir da manhã de quinta-feira, muito ainda poderia acontecer enquanto na sexta-feira, pouco antes do sino de fechamento, há menos oportunidades de tempo para situações que podem ser contra nós. Quando a posição está aberta alguns minutos antes do sino final na sexta-feira, não há muito chances de acontecer nesses últimos segundos. O mercado está fechado durante o fim de semana enquanto o decadência do tempo está funcionando para o vendedor de opções. No entanto, tenha em mente que sempre existe a possibilidade de uma diferença, tanto para baixo quanto para cima, que é um risco que não pode ser evitado. A recompensa está sempre relacionada com o risco. Em conclusão, este artigo apontou as considerações a serem tomadas antes de desarmar cegamente um comércio usando opções semanais numa manhã de quinta-feira. Pode ser mais sábio esperar até logo antes de fechar uma sexta-feira e depois enviar o comércio. Esteja ciente do fato de que você deve tentar entrar em suas posições antes do último minuto, a menos que você esteja vendendo no mercado. O objetivo é estar na posição antes do sino final. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nosLooking to Trade Weekly Options Finalmente, um sistema comprovado de negociação para opções semanais que proporcionam consistentemente resultados O sistema identificou configurações de comércio ótimas e de alta probabilidade. Faça o comércio apenas 2 dias por semana. Construído em gerenciamento de dinheiro. Fácil de executar trades. Negociar durante os mercados de tendências ou de limites. Nenhum software adicional, gráficos ou qualquer outra coisa a comprar Aproveite os Benefícios do Sistema Nosso sistema de negociação de opções semanalmente comprovado e proprietário tira as conjecturas da negociação de opções. O sistema só troca dois dias por semana. Se as condições são ótimas e o sistema dá um sinal ao comércio, uma posição de spread de crédito é iniciada em opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm potencial para fazer de 5 e maiores retornos semanais. O Sistema foi projetado para ajudar os comerciantes a tomar decisões claras e confiantes. Cada parte da estratégia de negociação foi pensada e testada. Da entrada à saída automática, o sistema procura dar um caminho de corte claro para potenciais negociações vencedoras. O que é o sistema e o que ele pode fazer para você O sistema é um conjunto de regras comerciais que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema possui muitos aspectos diferentes antes de sinalizar um comércio, incluindo: volatilidade do mercado. Sentimento de mercado. Probabilidade de ganhar. Além disso, alguns componentes principais que só podemos revelar aos nossos membros. Quando um Sinal é fornecido, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas Regras do Sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros. Os negócios gerados são simples trade spread spread. Esses negócios têm uma alta probabilidade de trabalhar, riscos limitados e são fáceis de entender e executar. Não são trades que farão 100 ou mais. Estes são trades que trazem renda consistente e semanal. Nós não estamos olhando para bater um grande slam para a lua. Queremos solteiros e duplos. Ocasionalmente, teremos perdas. Isso é inevitável. O sistema possui várias salvaguardas para minimizar as perdas. Nós pensamos que você vai concordar, nosso Registro de Roteiro fala por si mesmo Ao se inscrever no nosso Serviço que você receberá: Todos os Negócios Revelados pelo Sistema. Acesso ilimitado à área de nossos sócios. Acesso ilimitado de e-mail aos nossos comerciantes se você tiver dúvidas. Atualizações semanais. GARANTIA DE 100 DINHEIROS Estamos tão confiantes no nosso Sistema, se houver um único comércio perdedor no seu primeiro mês de adesão, teremos prazer em reembolsar sua taxa de adesão. Este é o melhor sistema que já usei, e eu gastei Vários milhares de dólares em outros.

Sistema De Negociação Rítmica

Rithmic Trading Platform Service Introdução O Sierra Chart suporta totalmente o serviço de plataforma de negociação Rithmic. Rithmic fornece baixa negociação de latência e dados de mercado. Com este serviço de negociação e dados, você tem acesso a dados em tempo real, dados históricos e negociação nos mercados de futuros, ações e câmbio de muitas trocas em todo o mundo. Os recursos comerciais da Sierra Chart suportam totalmente o serviço da plataforma de negociação Rithmic. Você pode inserir ordens simples e avançados dos gráficos, ChartDOM, Trading DOM e Trade Window, todos dentro da Sierra Chart. Rithmic é um excelente serviço de plataforma de negociação backend que fornece dados de tick by tick e serviços comerciais confiáveis. Para os dados do Diário Histórico Histórico de longo prazo, o Serviço de Dados Diários Históricos da Sierra Chart é usado. Sierra Chart é a plataforma escolhida para Rithmic. Nós fornecemos software estável, rápido e de alto desempenho para alimentação de dados e funcionalidades de negociação. O serviço da plataforma de negociação Rithmic só pode ser usado no Windows 7 e superior. O Windows XP e o Vista não são suportados. Também não é recomendável usar qualquer outro sistema operacional que não o Windows. O que está incluído Streaming de dados em tempo real: sim. Dados históricos intrínsecos: sim. Disponibilidade específica: Dados históricos por tick fornecidos para os clientes Optimus Futures independentemente do pacote de serviços. Para o pacote de serviços 3 usuários, 1 segundo histórico de dados intraday é fornecido. Para o pacote de serviços 5 usuários, assinalar por tick Dados históricos intraday são fornecidos. Dados diários históricos: fornecidos através do serviço de dados diários históricos da Sierra Chart. Histórico BidVolume e AskVolume: Sim. Para os principais contratos de futuros. Dados de profundidade do mercado: sim. Serviços de comércio ao vivo: sim. Simulado de Negociação: Sim. Tipos de pedidos suportados: tudo. OCO gerido por servidor (Pedido cancela a ordem): Sim. Ordens de suporte geridas pelo servidor: Não. No entanto, uma vez que a ordem do pai é preenchida, o suporte OCO é gerenciado pelo servidor. Negociação automatizada (aplica-se a Live ou Simulated): Sim. Instruções de Configuração Para usar o serviço de plataforma de negociação Rithmic, você precisa ter uma conta com um serviço de corretagem ou uma empresa de compensação que suporte o serviço de plataforma de negociação Rithmic. Verifique com o seu serviço de corretagem atual para ver se eles suportam Rithmic. Seu corretor fornecerá a informação de conexão Rithmic necessária. Você precisará disso antes que você possa prosseguir. Isso consiste em um nome de usuário e uma senha para sua conta Rithmic. Vá para o Sierra Chart. Selecione Configurações Globais gtgt DataTrade Service Settings no menu. Clique na caixa de listagem do serviço na parte superior da janela. Selecione o nome do serviço Rithmic Trading da lista. Passo removido. Na lista Servidor de Configuração do Servidor Gtgt, você precisará selecionar o servidor que seu corretor especificou para você usar. Normalmente, isso será Rithmic 01 - EUA para uma conta Live. Para uma demonstração ou uma conta de simulação, normalmente é Paper Trading Server. No caso de você estar com Topstep Trader, você precisa selecionar Rithmic Topstep Trader ou Rithmic Topstep Trader - Europa Se você não tiver certeza do que selecionar, selecione Rithmic 01 - US. Na caixa Configuração do serviço gtgt Username, insira o nome de usuário da sua conta Rithmic Trading. Isso é sensível a maiúsculas e minúsculas. Certifique-se de inseri-lo exatamente conforme fornecido pelo seu corretor. Na caixa Configuração do serviço, digite a senha da sua conta Rithmic Trading. Isso é sensível a maiúsculas e minúsculas. Certifique-se de inseri-lo exatamente conforme fornecido pelo seu corretor. Defina o Número Máximo de Dias Históricos Intraday para Download para o que você precisa. Geralmente, isso deve ser configurado para 186. Ative a opção Conexão em Programação de Inicialização. Ative a opção Reconectar na falha. Defina a configuração do fuso horário para o fuso horário que você deseja que os tempos sejam exibidos. Defina a Unidade de tempo de armazenamento de dados intraday para o que você precisa. Pressione OK para fechar a janela DataTrade Service Settings. Para se conectar aos servidores de dados e de negociação, selecione Arquivo gtgt Conecte-se ao feed de dados no menu. Se a janela do Log de mensagens (janela gtgt ShowHide Message Log) abrir e exibir mensagens indicando que houve um erro ao se conectar ao Rithmic, selecione File gtgt Disconnect Para evitar novas tentativas de conexão. Se o Log de Mensagens estiver fora da tela, ele pode ser trazido na tela com Window gtgt Reset Windows. Em seguida, revise cuidadosamente as etapas de configuração acima novamente. Tente conectar-se aos servidores de dados e de negociação novamente selecionando File gtgt Connect to Data Feed no menu. Se ainda houver um erro de conexão, então reveja as informações abaixo e finalmente ajude o tópico 1.5. Abaixo estão as mensagens e descrições comuns de erro de conexão. As mensagens abaixo são pequenas porções de subtexto das mensagens que são diretas do sistema Rithmic e são exibidas no erro Sierra. OS do Sierra Chart. Pode haver muitos motivos para esse erro. Eles estão listados abaixo. Esse erro pode significar que um firewall está bloqueando a conexão. Para obter mais ajuda sobre isso, consulte o tópico de ajuda 1.2. Falta um dos seguintes arquivos na pasta Rim na pasta de instalação do Sierra Chart: rimsslcertauthparams rimsslclientparams rimsslclientprivatekey Este é um problema improvável, mas a solução para isso é instalar Sierra Chart novamente selecionando Ajuda gtgt Download Pré-lançamento. Para obter instruções completas, consulte Atualização rápida. Os motivos restantes para este erro apenas o suporte Rithmic podem ajudar. Basicamente, ele indica algum tipo de problema que o software Rithmic teve ao inicializar-se que se relaciona com o sistema operacional do computador. Compreenda que a conexão com o Rithmic usa o que é conhecido como um componente da API. Não é uma conexão direta que o Sierra Chart usa para quase todos os outros serviços de dados e de comércio suportados. Tenha seu serviço de corretagem que o coloca em contato com o suporte Rithmic e forneça Rithmic o arquivo de registro Rithmic. O caminho para este arquivo geralmente é: C: SierraChartRimRithmic. log.000 Permissão negada. Exemplo: Alerta do Rithmic Trading Server: Falha no acesso de conexão de dados de mercado. Texto de resultado: permissão negada. Ao encontrar este erro, siga as instruções na seção Procedimento de resolução de denegação de permissão nesta página. Para abrir um gráfico histórico. Um gráfico intradiário ou um DOM negociador. Selecione File gtgt Find Symbol no menu. Localize o símbolo nas listas e pressione o botão apropriado. Se você não vê listar o símbolo que você precisa usar, entre em contato com o suporte da Sierra Chart para que possamos adicioná-lo para você. No entanto, se o símbolo que você precisa não estiver listado, você pode procurar o símbolo no software Rithmic RTrader. Depois de ter o símbolo, digite-o manualmente na caixa Símbolo selecionado na janela Localizar símbolo. O formato geral é: símbolo - troca. Se você não vir nenhum símbolo listado na janela Localizar Símbolo, selecione Configurações Globais gtgt Configurações de Símbolos gtgt Atualização do Servidor. Aguarde até a lista de símbolos atualizar e, em seguida, pressione OK. Continue com o passo 3 na página de documentação de Introdução. Instruções históricas de dados Tick by Tick Ao usar o serviço de plataforma de negociação Rithmic, os dados históricos do tick by tick são fornecidos através de uma combinação do Sierra Chart Historical Data Service e do próprio sistema Rithmic. Todos os dados históricos são fornecidos pelo Serviço de Dados Históricos da Sierra Chart além dos mais recentes 10-15 minutos que vem do sistema Rithmic. Siga estas instruções para configurar o Sierra Chart para fazer o download dos dados históricos do tick por tick ao usar o serviço da plataforma de negociação Rithmic. Você precisa se inscrever no Pacote de Serviços do Sierra Chart 5. Se você não estiver neste pacote, mude seu Pacote de Serviços. Atualize para o Sierra Chart versão 1209 ou superior selecionando Ajuda gtgt Download Pré-lançamento. Siga as instruções na página de Configuração de Dados Tick by Tick. Para garantir dados completos de tick por tick no arquivo de dados do gráfico, vá para o gráfico e selecione Edit gtgt Delete All Data and Download. Usando Símbolos de estoque O serviço de plataforma de negociação Rithmic suporta a negociação de ações. Portanto, você pode usar pode classificar e negociar ações. Para abrir um gráfico ou negociar DOM para um estoque, selecione Arquivo gtgt Localizar símbolo no menu. Na caixa Símbolo selecionado, insira o símbolo que segue este formato: troca de símbolo de estoque. A troca primária é BATS. O estoque e outros símbolos podem ser adicionados permanentemente através de Configurações Globais gtgt Configurações de Símbolos. Exchange Traded SpreadsStrategies O serviço de plataforma de negociação Rithmic oferece suporte a spreads e estratégias negociadas em bolsa. Siga estas etapas para abrir um gráfico Intraday ou Trade DOM para uma propagação ou estratégia negociada em bolsa. Os gráficos diários históricos não são suportados quando se utiliza o Rithmic para símbolos de estratégia ou spread comercializados. O primeiro passo é encontrar o símbolo de spread ou estratégia comercializado. O melhor lugar para determinar isso é através do recurso de pesquisa de Símbolos no software de negociação Rithmic RTrader. Iniciar, usar e pesquisar símbolos no software RTrader não está dentro do escopo dessas instruções. Em Sierra Chart, selecione File gtgt Find Symbol no menu. Na caixa Símbolo selecionado, insira o símbolo de spread ou estratégia negociado na bolsa, seguindo este formato: espalhe a troca de símbolos. Exemplo: NGH3-NGZ3-NYMEX. Pressione Open Intraday Chart ou Open Trading DOM. Rithmic DTC - Server Alert: erro mrv. 13. Texto de resultado: permissão negada Rithmic DTC - Server Alert: getorderbook error. 13. Texto da versão: permissão negada. Mensagens como essas do sistema Rithmic indicam que você não está autorizado para as trocas específicas das quais deseja obter dados de mercado. Entre em contato com o seu serviço intermediário sobre isso e deixe-os saber quais símbolos deseja comercializar. O sistema Rithmic pode não fornecer dados históricos intraday para futuros símbolos de opção. Para obter dados históricos diários para símbolos de opções de futuros, use os símbolos documentados na página Símbolos de Futuro do Serviço de Dados Históricos da Sierra Chart. Procedimento de resolução de permissão negada O erro que o software Rithmic, que é usado para se conectar ao sistema Rithmic, fornece quando há um problema de conexão ao sistema Rithmic é o erro Permissão negada. Abaixo está um exemplo disso do Window gtgt Message Log: Rithmic Trading Server Alert: Falha no Login do Conexão de Dados de Mercado. Texto de resultado: permissão negada (Data-Time) Este erro de negação de permissão não está no controle da Sierra Chart. Esta mensagem de erro é mais comum encontrada por novos usuários Rithmic por vários motivos. O erro é não-descritivo e pode ter vários significados. Mesmo que você possa efetuar login com sucesso no software R Trader, ao se conectar ao sistema Rithmic usando sua API C, que o Sierra Chart usa, você ainda pode encontrar o erro de Permissão negada comum. Siga as instruções abaixo para resolver esta condição. Selecione Configurações Globais gtgt DataTrade Service Settings. O Servidor Gtgt do Setor de Serviço. Configuração do serviço gtgt Nome de usuário. E Configuração de serviço gtgt Configurações de senha que você definiu podem estar incorretas. Entre em contato com o seu corretor para obter ajuda com essas configurações se você não tiver certeza de qual deve ser configurado. Você não inseriu o nome e a senha da sua Sierra Chart para essas configurações de nome de usuário e senha. No caso de uma conta de demonstração Rithmic, é necessário configurar o Server to Paper Trading Server. Devido ao fato de que não conhecemos seu nome de usuário e senha Rithmic ou com qual servidor particular Rithmic você deve se conectar necessariamente, e o fato de que não sabemos qual é a causa subjacente específica para o erro Autorização negada, é necessário Para que você confie no seu corretor para obter suporte para definir esses campos. Se houver uma questão técnica clara, o Sierra Chart Support pode responder, então podemos ser contatados através de um Bilhete de Suporte da Conta em relação a essa questão. Pressione OK para fechar a janela Configurações do serviço DataTrade. Tente conectar-se novamente com File gtgt Connect to Data Feed. Se você ainda está encontrando um erro de Permissão negada, continue seguindo as etapas restantes para isolar a causa. O erro Permissão negada pode ser encontrado porque o servidor Rithmic não está disponível para ser conectado. Este erro geralmente pode ser encontrado durante o fim de semana. Neste caso, é melhor esperar até a noite de domingo para ver se você pode se conectar para determinar se este é o problema ou há algum outro problema. No caso de uma nova conta Rithmic, é necessário fazer login no software R Trader com seu nome de usuário e senha Rithmic pelo menos uma vez, antes que seja possível conectar o Sierra Chart à sua conta Rithmic. Portanto, primeiro logar no R Trader. É necessário completar o Rithmic Market Data Agreements and Self-Certification Process. Todo usuário Rithmic deve concluir esse processo antes de poder fazer login em qualquer plataforma de negociação. Para completar este processo, use estas instruções abaixo: Baixe o amplificador Instalar R Trader usando este link. Inicie o R Trader e insira o nome de usuário e a senha de demonstração fornecidos pelo seu corretor. Para o campo Sistema, escolha Rithmic Paper Trading. Os acordos aparecerão em uma nova janela, clique duas vezes em cada um deles e concorda ou certifica-se como não profissional ou profissional. Uma vez que ambos aparecem como verdes e aceitos, você deve então conectar aqui a conta Rithmic dentro da Sierra Chart. Você pode fechar R Trader neste ponto, se desejar. O erro Permissão negada é encontrado porque você está usando uma conta de demonstração Rithmic e não é permitido se conectar normalmente porque havia uma conta Rithmic anterior usada em seu sistema, ou por outro motivo. Neste caso particular, o suporte da Sierra Chart não pode fornecer nenhuma ajuda com isso, já que não controlamos as conexões. Seu corretor precisará entrar em contato com Rithmic para obter ajuda com isso. Rithmic precisará saber o nome de usuário específico que está sendo usado e as Configurações Globais Configurações do Serviço DataTrade Configurações gtgt Configuração do Servidor gtgt Configuração do Servidor sendo usado. As contas de demonstração Rithmic são limitadas a 30 dias por diretrizes de intercâmbio sobre o fornecimento de dados de transmissão ao vivo. Se você já usou uma demonstração Rithmic anteriormente, não poderá fazer login com um novo nome de usuário de demonstração Rithmic. O erro Permissão negada é encontrado porque o nome de usuário Rithmic foi desativado. Você precisará entrar em contato com seu corretor sobre isso. O erro Permissão negada é encontrado por algum outro motivo desconhecido. Você precisará entrar em contato com seu corretor sobre isso. O erro Permissão negada é encontrado porque você está tentando se conectar mais de uma vez à sua conta Rithmic. Nesse caso, entre em contato com o seu corretor e solicite-lhes que permitam ao seu nome de usuário Rithmic o número de conexões simultâneas necessárias para sua conta. Normalmente, 2 será suficiente. Rithmic disse que um erro de Permissão negada também poderia significar que um firewall está bloqueando a conexão. Para obter mais ajuda sobre isso, consulte o tópico de ajuda 1.2. Um firewall também pode causar um erro Rithmic OS. Então, como você pode ver, há uma infinidade de potenciais problemas quanto ao motivo pelo qual você pode obter um erro de Permissão negada. Nenhum dos quais a Sierra Chart possui algum controle e a mensagem de erro não autorizada da Autorização negada é uma mensagem do sistema Rithmic. Não da Sierra Chart. Instruções para fornecer arquivo de registro Rithmic para suporte Siga as instruções abaixo para fornecer o arquivo de log Rithmic para o suporte do Sierra Chart. Quando o suporte do Sierra Chart recebe este arquivo de registro, ele será fornecido ao Rithmic juntamente com uma descrição do problema para que Rithmic forneça orientação para resolver o que o problema é. Inicie uma nova Solicitação de Suporte no Conselho de Suporte. Siga as instruções para anexar um arquivo. Ao anexar o arquivo, você precisará navegar para a pasta C: SierraChartRim no seu sistema. Se o Sierra Chart estiver instalado em uma pasta diferente no seu sistema, navegue até a pasta para a qual ele está instalado. O arquivo de registro Rithmic é chamado Rithmic. log.000. Anexe este arquivo. Verifique se ele está anexado em particular. Digite uma descrição do problema e envie a solicitação de suporte. Última modificação domingo, 22 de janeiro de 2017. Guia de negociação de números de discussão, FAQ, Dicas, limitações do amplificador 03312016 REGRAS DE POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO: Os jogadores são solicitados a publicar 1 segmento por leilão (ou 1 thread para sua loja e 1 thread para WTBLooking For). Se você deseja re-publicar 24 horas ou mais após a publicação original, notifique um moderador informando seu segmento com o botão de relatório para solicitar sua exclusão. Uma vez que foi excluído, você pode publicá-lo novamente. Por favor, não crie links de links e links de spam que existam apenas para solicitar seus tópicos já existentes. A criação deste tipo de tópicos não foi tolerada. O próprio assunto já foi removido porque as pessoas irromperam suas linhas centenas de vezes ao dia. Os tópicos de Solicitationbump serão mesclados com o tópico original ou eliminados e poderão acumular pontos de aviso na conta do seu fórum para o envio de spam. Por favor, veja as Regras do Fórum para referência: forums. warframeindex. phptopic286054-psa-warning-points-20 DICAS DE NEGOCIAÇÃO TENNO SAFE: negociar com seu colega Tenno é uma grande parte da experiência Warframe. Embora a maioria dos jogadores use o sistema de negociação com intenções honestas, há alguns jogadores que não. Para ajudar a proteger-se contra os golpistas, tenha em atenção o seguinte: REGRA GERAL DO POMO: sempre cheque, triplo cheque que você receberá o que você e o outro jogador decidiram. Nunca dói ser mais cauteloso, Tenno Por favor, também esteja ciente de que, uma vez que você tenha completado um comércio no jogo, não podemos reverter, então seja cuidadoso. Trocas UI de troca: com o lançamento do U17 nos consoles, você pode ter notado alguns Mudanças emocionantes para a UI Trading. De agora em diante, se um jogador mudar algo, você será notificado instantaneamente. Em seguida, você precisará re-verificar para aceitar as alterações antes de prosseguir com o comércio: Platinum Glitches: Um jogador pode oferecer para hospedar um Glitch Platinum com a promessa de que irá dobrar sua Platina. Eles solicitarão que você insira a quantidade desejada de platina que deseja dobrar na interface comercial. Uma vez que a Platinum Glitches não existe, o jogador pode completar o comércio e sair com sua platina. Cuide demais de verificar o valor da platina antes de avançar com o comércio. O valor que você confirmar na UI de negociação será o valor que você recebe (mesmo que diga o contrário). Códigos dos fundadores: os códigos para desbloquear o conteúdo dos Fundadores no Warframe não existem. Abster-se de negociar com jogadores que estão oferecendo códigos de itens que não foram anunciados ou disponibilizados pela Digital Extremes. Cores antigos versus núcleos lendários: ao contrário dos núcleos lendários, os núcleos antigos não têm a capacidade de maximizar a classificação de um mod. Tenha isso em mente, pois os jogadores tentarão trocar Ancient Cores como Legendário. Para referência: Além disso, cuide demais os jogadores que tentam trocar núcleos de fusões regulares como Legendário ou de outra forma. Certifique-se de expandir os núcleos na interface comercial para ler sua descrição. Non-Warframe Item Trading: A troca de itens no jogo para itens não relacionados ao jogo (incluindo dinheiro) é uma violação dos Termos de UsoEULA e pode levar a sua conta a ser banida. Se os itens não podem ser negociados dentro da interface comercial, não é um comércio suportado. Kubrow Trading: Tenha em atenção que é possível verificar a raça e as qualidades visuais de uma impressão Kubrow que você está recebendo selecionando a opção VIEW OFFERED IMPRINTS no menu de comércio. Sempre certifique-se de verificar a impressão que você está recebendo em uma troca é a correta antes de concluir o comércio. Os vários ícones e os tipos associados da Kubrow estão listados nos spoilers abaixo: Kavat Trading: Tenha em atenção que é possível verificar a raça E as qualidades visuais de uma marca Kavat que você está recebendo selecionando a opção VIEW OFFERED IMPRINTS no menu comercial. Sempre certifique-se de verificar a impressão que você está recebendo em um comércio é o correto antes de concluir o comércio. Os vários ícones e os tipos associados de Kavat estão listados nos spoilers abaixo: Se você encontrar alguma das opções acima, entre em contato com os detalhes e Screenshots do incidente. PROCESSO POST FAQ: O que podemos negociar 1) MODS. Todos os Mods (Warframe, Weapon, Companion, Augment, etc.) em seu inventário são elegíveis para comércio, incluindo Legendary Cores. Não há restrição de Raridade (você pode negociar um Raro por um Pouco frequente). Mods que você equipou em itens exibirá um ícone azul no canto inferior direito do Mod. Estes também são elegíveis para o comércio, mas você será notificado de que o mod será retirado do (s) item (s) equipado (s). 2) RIVEN MODS. Os mods de Riven velados e revelados podem ser negociados. Os jogadores não podem receber um Riven negociado se eles já estiverem na capacidade máxima de Riven. 3) RELAÇÕES VOIDAS. Todas as relíquias podem ser negociadas. 4) PRIME PARTSBLUEPRINTS. Todas as Prime Parts (Barrel, Stock, Handle, Receiver, Grip, LowerUpper Limb, String, Disco, Blade, Gauntlet, Link) e Prime Blueprints (Chassis, Neuroptics, Systems) estão disponíveis para Trade. Somente partes primárias que caem à medida que as peças podem ser trocadas, as principais peças que são criadas a partir de planos não podem. 5) ANTITOXINA. Todas as Antitoxinas do Cicero Crisis Event Earth podem ser trocadas. (Topaz, Vermillion, Cirtine, Beryl, Amethyst, Lapis) 6) PLATINUM. Somente Platinum que você adquiriu será elegível para comércio. Não há quantidade mínima de Platina que você possa negociar. O seu 50 Platinum inicial não pode ser negociado, e seguir em frente, qualquer Platinum que você seja recompensado (contestslivestreams, promoções, etc.) não será elegível para o comércio. A platina que você obtém através da negociação é considerada comprada. 7) CASCOS ARCANOS. Uma vez que os capacetes com estatísticas alternativas não são mais obtidos através do mercado de missões, eles são negociáveis. 8) KUBROW E KAVAT IMPRIMA. Todos os Kubrow (com exceção do Helminth Charger, pois você não pode criar impressões) e Kavat Imprints pode ser negociado. 9) FOCUS LENSES. As lentes base Focus de qualquer uma das 5 escolas Focus (Naramon, Madurai, Zenurik, Unairu e Vazarin) são negociáveis. No entanto, as lentes maiores não podem ser trocadas. 10) CHAVES. Todas as chaves Orokin Derelict podem ser negociadas. As chaves de clã não podem ser trocadas. 11) QUEST BLUEPRINT. O Arqueiro de Inaros Quest Blueprint pode ser negociado. 12) PRUEBAS BLUEPRINTS. A Lei da Retribuição e os Planos do veredicto de Jordas podem ser negociados. 13) AYATAN. Os tesouros de Ayatan (incluindo aqueles com slots de Ayatan Star preenchidos) podem ser negociados. Ayatan Amber e Cyan Stars também são elegíveis para o comércio. 14) ARMAS SYNDICADAS. Syndicate Weapons (Vaykor, Telos, Synoid, Secura, Rakta e Sancti) podem ser negociados. Como faço para construir o Trading Post Você pode colocar o Trading Post como uma decoração no Dojo. 1) Acerta Escape no Dojo para abrir o menu principal. 2) Clique em Decorações e Coloque Decorações para entrar no modo Decoração. 3) Pressione 1 para exibir suas Decorações e selecione o Posto de Negociação da lista. 4) Se você cumprir os requisitos de compilação, clique em Construir Decoração para colocá-lo. 5) Aguarde que o Posto de Negociação seja feito construindo ou apressar com Platina. Como convido meu amigo a negociar comigo se eles não estiverem no meu clã Os amigos com quem deseja trocar não precisam estar no seu clã. Basta convidá-lo para o seu Dojo via Lista de Amigos. Será que uma pessoa precisa estar na minha lista de amigos para trocar com ou pode ser uma pessoa aleatória de recrutamento usando o convite. A pessoa com quem você negocia não precisa estar na lista de amigos. Você pode trocar com qualquer pessoa que esteja no Dojo com você, independentemente de como eles entraram no Dojo. Posso falar com a pessoa que eu estou negociando com Sim, há uma janela de bate-papo privada para a pessoa com quem você está negociando diretamente. Posso cancelar o Comércio a qualquer momento Sim, você pode pressionar ESC para cancelar o comércio e sair da tela Trade. E se o meu jogo falhar no meio de uma troca Se o seu jogo falhar no meio de uma troca, o outro jogador será notificado que você deixou. Eles terão então a opção de cancelar o comércio, ou retomá-lo quando você voltar. O que é o imposto sobre negociação de imposto de negociação é uma taxa de crédito aplicada a todos os itens que você recebe em um trade. Trading Tax é baseado na raridade dos itens que você receberá. Quanto mais raro um item for, mais você deve pagar no imposto de negociação. O Imposto de Negociação que cada jogador deve pagar aparece abaixo da imagem do perfil dos jogadores na tela Comércio e atualizará como os itens na mudança comercial. Quantas vezes posso trocar por dia O número de negociações que você pode completar em um dia é baseado em seu ranking de mestrado (com um bônus diário de 2 para Fundadores). Suas negociações restantes serão preenchidas ao mesmo tempo em que suas revives são recarregadas a cada dia. - Você deve ter uma classificação de mestrado de 2 ou superior para negociar. Posso trocar por itens ou serviços não listados na interface comercial Não, a negociação é restrita ao que está listado na UI de negociação. A troca de jogadores por itens ou serviços não listados na interface de negociação enfrenta remoção de privilégios de negociação, suspensão de contas ou proibição permanente. Posso criar concursos com prêmios de entrega que são concedidos via Trading Sim - mas a DE não se responsabiliza se a recompensa não for dada. Enquanto o concurso for apropriado e mantido dentro do jogo, não há problema. O que é Clan Trading Tax O Clan Trading Tax é um imposto adicional que é opcionalmente definido por um clã. É calculado como uma porcentagem do imposto de negociação normal. Quando uma negociação for concluída, os créditos do Clan Trading Tax irão no clipe de hospedagem do Vault. Como faço para definir o imposto de negociação de clãs na tela de troca de negócios, clique no botão Editar imposto de clã e insira uma porcentagem de imposto entre 0 e 100. Você pode alterar a taxa de imposto de comércio de clãs somente se você tiver a função de tesoureiro. 1) Aproxime Trading Post e pressione X para iniciar o Trade. 2) Trading Post exibirá todos os jogadores no Dojo com o qual você pode trocar. 3) Selecione com qual jogador deseja trocar e clique no botão Comércio, eles receberão uma mensagem que você está solicitando uma troca. 4) Uma vez que o jogador aceitou o convite, o comércio começa. 5) Cada jogador selecionará os itens que deseja negociar ao mesmo tempo. 6) Ao clicar em um dos seus 5 slots vazios, você pode escolher entre Mods, Keys, Platinum, Arcanes, Focus Lenses, Relics, Ayatan Treasures, KubrowKavat Imprints, Special Weapons ou Prime PartsBlueprints para negociar. Quando você seleciona um item, o destinatário receberá um Taxa de Negociação (Créditos) com base na raridade do item negociado. Cada jogador deve ter créditos suficientes para pagar seu respectivo Imposto de Negociação, ou os itens não podem ser negociados. A platina pode ser trocada por apenas um dos jogadores, e em apenas um dos slots de negociação (sem negociação Plat para Plat). Clique em Oferta comercial quando terminar de selecionar seus itens. 7) Somente quando você aceita o comércio, espera que o outro jogador aceite ou faça uma alteração. Ambos os jogadores devem aceitar o comércio atual antes que ele possa ser concluído. Se o outro jogador fizer uma alteração depois de ter aceitado o comércio, você terá que aceitar o novo comércio. Alternativamente, você pode fazer mais alterações na sua oferta ou cancelar o comércio. 8) Quando o comércio for aceito, você verá uma animação de negociação extravagante e seu Imposto de Negociação deduzido do seu saldo de crédito. Este tópico está arquivado e está fechado para respostas adicionais. Preços Ritmáticos Abra uma Conta com Optimus Futures via Rithmic Technology amp Aproveite o seguinte Benefícios: economize dinheiro com NENHUMA TAXA DE SOFTWARE MENSAL Transmissão de cotações em tempo real e histórico de dados de mercado direto das trocas - Visão de mercado do mercado não filtrada. 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USE NOSSO CALCORADOR DE COMISSÕES INTERATIVAS PARA UMA TAXA INTEGRAL TOTALMENTE INTEGRADA COM OS CONTRATOS DE FUTUROS QUE VOCÊ TRATA As taxas da Comissão acima são citadas por contrato, por lado. Não inclui tarifas NFA usuais e taxa de câmbio. Taxas adicionais podem ser aplicadas em algumas bolsas de câmbio. Este assunto deve ser visto como uma solicitação de comércio. Futuros e opções de negociação envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda nos interesses comerciais pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. A colocação de ordens contingentes por você ou intermediário, ou consultor de negociação, como uma ordem stop-loss ou stop-limit, não limitará necessariamente suas perdas aos valores pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução de tais pedidos. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de juros de commodities pode funcionar contra você, bem como para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. O Optimus Futures, LLC não está afiliado nem subscreve qualquer sistema comercial, metodologias, boletim informativo ou outro serviço similar. Instamos-nos a realizar sua própria diligência.