Estratégias de negociação óptimas: abordagens quantitativas para gerenciar o impacto do mercado e o risco de negociação As decisões que os profissionais de investimento e os gestores de fundos produzem têm um impacto direto no retorno do investidor. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente divulgadas em toda a comunidade profissional, comprometendo as melhores. Mais As decisões que os profissionais de investimento e gestores de fundos fazem têm um impacto direto no retorno do investidor. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente divulgadas em toda a comunidade profissional, comprometendo os melhores interesses dos fundos, seus gerentes e, finalmente, o investidor individual. Mas agora existe uma estratégia que permite aos profissionais tomar melhores decisões. Esta valiosa referência responde questões cruciais, tais como: Como comparo as estratégias. Devo negociar de forma agressiva ou passiva. Como faço para estimar custos de negociação, cortar um pedido e medir desempenho e dezenas mais. O Optimal Trading Strategies é o primeiro livro a dar aos profissionais a metodologia e a estrutura de que precisam para tomar decisões de implementação educadas com base nos objetivos e metas dos fundos que administram e os clientes atendidos. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Revisões da comunidadeISBN 13: 9780814407240 quot As decisões que os profissionais de investimento e os gestores de fundos produzem têm um impacto direto no retorno dos investidores. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente divulgadas em toda a comunidade profissional, comprometendo os melhores interesses dos fundos, seus gerentes e, finalmente, o investidor individual. Mas agora existe uma estratégia que permite aos profissionais tomar melhores decisões. Esta valiosa referência responde a questões cruciais, tais como: Como comparo as estratégias. Devo negociar de forma agressiva ou passiva. Como faço para estimar os custos de negociação, faço quotícias para um pedido e mede o desempenho e dezenas mais. Optimal Trading Strategies é o primeiro livro para dar aos profissionais a metodologia e o quadro que eles precisam para tomar decisões de implementação educadas com base nos objetivos e objetivos dos fundos que eles gerenciam e os clientes que atendem. A sinopse pode pertencer a outra edição deste título. Do Flap Interior. Se você é um profissional financeiro preocupado com os custos de transação - como patrocinador de plano, gerente de fundo, comerciante, corretor, analista, consultor, investidor individual sofisticado ou estudante - se você estiver negociando programas, carteiras, cestas ou blocos - Este livro é uma leitura essencial. Ele irá apresentá-lo à tomada de decisão de implementação financeira, mostrar-lhe como empregar métodos quantitativos para gerenciar custos de negociação em todas as fases do ciclo de investimento e, em última análise, ajudar a descobrir técnicas e estratégias para reduzir custos e aumentar os retornos de portfólio. A metodologia primordial nas Estratégias Optimais de Negociação foi desenvolvida do ponto de vista dos investidores. Ele fornece uma base para avaliar as decisões relacionadas à negociação da mesma maneira que a CAPM e a APT prevêem decisões relacionadas ao investimento e a Black-Scholes fornece preços de opções. O texto é aprimorado através de uma teoria financeira amplamente desenvolvida, modelos estatísticos e é reforçada com exemplos ilustrativos. Com rigor científico, os autores analisam os problemas típicos que surgem durante a fase de implementação do ciclo de investimento. Eles apresentam uma estrutura para estimar custos, prever o impacto do mercado e o risco de tempo, e desenvolver estratégias comerciais melhores. Você aprenderá como determinar a estratégia que atende as metas e objetivos do fundo e alcançar a melhor execução. O livro fornece técnicas comprovadas para responder a perguntas como: middot Como faço para calcular os custos de negociação middot Como faço para prever o impacto do mercado e o risco de tempo middot Como eu desenvolvo melhores estratégias de negociação middot Como faço para escolher entre a execução da agência eo principal do lance? Eu seleciono o arranjo de intermediários mais adequado: corretor tradicional, ECN ou sistema de cruzamento middot Como faço para medir os custos de transação middot Como faço para avaliar o desempenho middot Como faço para alcançar a melhor execução Especificamente, o livro apresenta avanços de ponta, como Robert Almgren e Neil Chriss Efficient Trading Frontier (ETF), que mostra o trade-off ideal entre os custos de negociação e os riscos de tempo, e introduz o conceito de uma linha de comércio de capitais (CTL), um meio para a alocação entre a execução da agência e a transação de licitação principal. Além disso, oferece um plano para o cálculo do valor justo econômico (FV) para uma proposta principal do ponto de vista dos investidores e uma formulação de otimização para resolver o dilema dos comerciantes. Naturalmente, ele explica técnicas para incorporar custos de transação diretamente em decisões de investimento para melhorar os retornos de portfólio. Ao divulgar metodologias de implementação de última geração para a comunidade profissional, o Optimal Trading Strategies irá ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais eficazes. Sobre o autor . Robert Kissell (Atlanta, GA) é diretor de pesquisa comercial em um dos principais fornecedores de soluções de negócios baseadas em tecnologia. Morton Glantz (Dix Hills, NY) é o fundador da Mort Glantz Associates, uma empresa de consultoria especializada em crédito, planejamento estratégico e gerenciamento de riscos. Ele é o autor da Scientific Financial Management (0-8144-0500-2). Sobre este título pode pertencer a outra edição deste título. Descrição do livro 2003. Soft cover. Condição do livro: Novo. Este livro é BRAND NEW Soft cover edição internacional com impressão em preto e branco. A página de rosto do número ISBN pode ser diferente, mas os conteúdos idênticos à edição dos EUA, palavra a palavra. O livro está em língua inglesa. Inventário de inventário UN-PH-IN-956 Envio: US 10.69 Da Índia para EUA 2. Estratégias de negociação óptimas: abordagens quantitativas para gerenciar o impacto do mercado e risco de negociação Kissell, Robert Glantz, Morton Publicado por AMACOM (2003) ISBN 10: 0814407242 ISBN 13 : 9780814407240 New Hardcover Quantidade disponível: 1 Descrição do livro AMACOM, 2003. Hardcover. Condição do livro: Novo. Nova capa dura de qualidade de presente Envie um email para fotos. Livros ou conjuntos maiores podem exigir cobranças adicionais. Livros enviados via US Postal. Livro de inventário 75146Optimal trading strategies. Abordagens quantitativas para gerenciar impacto no mercado e risco de negociação xvii, 382 páginas. Ilustrações 27 cm Capítulo 1 Custos de transação 1 - Capítulo 2 Componentes do custo de transação desagregados 25 - Capítulo 3 Análise pré-comercial 37 - Capítulo 4 Avaliação de preços 85 - Capítulo 5 Impacto do mercado 97 - Capítulo 6 Risco temporizado 117 - Capítulo 7 Oportunidade Custo 155 - Capítulo 8 O Santo Graal do Impacto do Mercado 167 - Capítulo 9 Estratégias Optimais de Negociação 193 - Capítulo 10 Operações Principais de Proposta 229 - Capítulo 11 Estratégias de Negociação VWAP 275 - Capítulo 12 Técnicas de Negociação Avançadas 311 - Capítulo 13 Análise pós-comercial 337. Robert Kissell e Morton Glantz com contribuição especial de Roberto Malamut, prefácio de Neil Chriss. . Preenchevelmente uma lacuna significativa na literatura e suas aplicações na negociação da vida real. Fornece uma introdução acessível à ciência da negociação. Um manuseio quantitativo completo para aqueles que procuram o mais alto nível de detalhe. - procurando uma ajuda. Leia mais. 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